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Derivategeschäft (in Mio €)
bis zu
1 Jahr
Nominalvolumen Marktwerte 1
Restlaufzeit Summe Summe Positiv Negativ
Über 1 bis
5 Jahre
Über
5 Jahre 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Zinsbezogene Geschäfte 1 029 091 1 170 196 935 483 3 134 770 3 326 548 96 352 88 061 95 934 86 844
OTC-Produkte
Forward Rate Agreements 190 361 6 165 — 196 526 145 485 72 68 43 33
Zinsswaps 644 787 996 315 758 475 2 399 577 2 540 604 90 077 77 868 88 596 77 455
Zinsoptionen
– Käufe 44 547 88 221 86 126 218 894 265 072 5 622 9 860 240 103
– Verkäufe 32 123 67 013 89 431 188 567 227 891 347 201 6 913 9 184
Sonstige Zinskontrakte 27 017 — — 27 017 24 430 234 64 142 69
Börsengehandelte Produkte
Zinsfutures 40 668 11 885 1 208 53 761 63 131 — — — —
Zinsoptionen 49 588 597 243 50 428 59 935 — 1 — —
Währungsbezogene Geschäfte 201 592 29 770 582 231 944 317 891 2 995 5 284 2 816 6 012
OTC-Produkte
Devisentermingeschäfte 163 318 21 600 116 185 034 213 787 2 428 3 868 2 173 4 605
Devisenoptionen
– Käufe 19 111 4 099 252 23 462 51 728 349 977 240 467
– Verkäufe 19 145 4 071 214 23 430 52 342 218 439 403 940
Sonstige Devisenkontrakte — — — — — — — — —
Börsengehandelte Produkte
Devisenfutures 18 — — 18 34 — — — —
Devisenoptionen — — — — — — — — —
Zins-/Währungsswaps 35 936 137 985 76 680 250 601 254 022 5 077 6 207 5 649 6 794
Aktien-/Indexbezogene
Geschäfte 63 442 43 219 7 867 114 528 123 340 3 211 5 104 3 608 6 064
OTC-Produkte
Aktien-/Indexswaps 4 546 6 320 735 11 601 12 056 200 235 293 236
Aktien-/Indexoptionen
– Käufe 8 529 8 721 359 17 609 23 752 1 269 2 582 32 4
– Verkäufe 33 679 13 567 5 968 53 214 48 192 69 56 1 724 2 845
Sonstige Aktien-/
Indexkontrakte 2 169 1 220 — 3 389 2 353 213 192 1 2
Börsengehandelte Produkte
Aktien-/Indexfutures 2 751 7 — 2 758 5 179 — — — —
Aktien-/Indexoptionen 11 768 13 384 805 25 957 31 808 1 460 2 039 1 558 2 977
Kreditderivate 2 52 457 86 508 6 062 145 027 222 915 1 592 5 384 1 486 5 434
Sonstige Geschäfte 3 670 2 981 722 7 373 9 169 211 1 161 264 1 407
HVB Group 1 386 188 1 470 659 1 027 396 3 884 243 4 253 885 109 438 111 201 109 757 112 555
1 Den Vorschriften des IAS 32 (IAS 32.42 i.V.m. IAS 32.48) folgend, wurde für OTC-Derivate, die mit demselben zentralen Kontrahenten abgeschlossen wurden, eine Verrechnung der sich auf Währungsebene
ergebenden ausgleichenden positiven und negativen Marktwerte durchgeführt. Dies gilt analog für die Darstellung in der nachfolgenden Tabelle „Derivategeschäft nach Kontrahentengruppen“.
2 Details zu den Kreditderivaten sind den nachfolgenden Tabellen „Kreditderivate“ bzw. „Kreditderivate nach Referenzaktiva“ zu entnehmen.
Der nominelle Anteil des derivativen Geschäfts mit einer Restlaufzeit
von bis zu drei Monaten betrug zum 31. Dezember 2012 insgesamt
576 506 Mio € (davon Kreditderivate anteilig 13 061 Mio €).
HypoVereinsbank · 2012 Geschäftsbericht 79