GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
Absolute Return Credit Strategies
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati
Obbligazioni
Irlanda
118
EBS MF 3.875 09-12 23/11A EUR 17.000.000 15.724.150,00 3,86
Regno Unito
Italia
15.724.150,00 3,86
LLOYDS TSB BANK PLC -4116- 3.75 10-15 07/09A EUR 5.000.000 4.739.375,00 1,17
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC SUB 6.934 08-18 09/04A EUR 3.000.000 2.417.175,00 0,59
7.156.550,00 1,76
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA -72- 4.125 09-14 22/10A EUR 2.100.000 1.888.897,50 0,46
INTESA SANPAOLO SPA 8.375 09-XX 14/10A EUR 2.600.000 1.834.326,00 0,45
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA -1- 5.00 09-17 11/01A EUR 1.450.000 1.208.321,25 0,30
Portogallo
Spagna
4.931.544,75 1,21
BANCO ESPIRITO SANTO SA 5.625 09-14 05/06A EUR 1.500.000 1.192.335,00 0,29
1.192.335,00 0,29
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.625 09-16 14/10A EUR 700.000 672.028,00 0,16
672.028,00 0,16
Totale obbligazioni 29.676.607,75 7,28
Obbligazioni a tasso variabile
Italia
BANCA POP DI MILANO SCARL SUB FL.R 08-XX 25/06A EUR 3.000.000 1.510.095,00 0,37
CENTRO LEASING BANCA SPA EMTN -2- FL.R 07-17 17/07Q EUR 8.500.000 7.148.500,00 1,76
VENETO BANCA SCARL SUB FL.R 07-17 21/06Q EUR 1.000.000 830.666,00 0,20
Paesi Bassi
Francia
9.489.261,00 2,33
ELM BV FL.R 06-XX 15/06Q EUR 13.500.000 1.350.000,00 0,33
SNS REAAL GROUP NV -14- FL.R 05-12 15/06Q EUR 1.500.000 1.453.950,00 0,36
SRLEV NV EMTN FL.R 11-41 15/04A EUR 4.200.000 2.731.974,00 0,67
5.535.924,00 1,36
AXA SA EMTN SUB -21- FL.R 06-XX 06/07A EUR 4.050.000 2.841.419,25 0,70
GROUPAMA SA SUB FL.R 09-39 27/10A EUR 2.700.000 1.279.219,50 0,31
Stati Uniti d'America
Irlanda
4.120.638,75 1,01
ANZ CAP TRUST III SUB FL.R 04-53 15/12Q EUR 2.000.000 1.480.000,00 0,36
BANCA ITALEASE CAP TRUST FL.R 06-XX 06/06Q EUR 6.000.000 2.189.998,50 0,54
3.669.998,50 0,90
SATURNS INV EUR PLC -2007 3- FL.R 07-10 30/06Q EUR 3.248.323 2.436.242,28 0,60
Svizzera
2.436.242,28 0,60
SWISS LIGE AG FL.R 05-XX 16/11A EUR 3.000.000 2.128.725,00 0,52
Regno Unito
2.128.725,00 0,52
AVIVA PLC SUB FL.R 03-XX 29/09A EUR 1.000.000 750.060,00 0,18
750.060,00 0,18
Totale obbligazioni a tasso variabile 28.130.849,53 6,90
Titoli ipotecari e garantiti da attività
Regno Unito
% patrimonio
netto
BUMF 6 PLC A2 FL.R 07-40 15/08Q EUR 7.338.631 5.254.495,12 1,29
BUSINESS MORTGAGE FIN. 4 PLC A FL.R 06-45 15/08Q GBP 2.475.660 2.360.020,04 0,58
BUSINESS MORTGAGE FIN. 6 PLC A1 FL.R 07-40 15/08Q GBP 6.112.470 5.243.131,21 1,29
CANWA II C2 FL.R 07-37 22/10Q GBP 5.930.000 4.161.471,08 1,02
DECO LTD A2 -7 E2- FL.R 06-18 27/01Q EUR 3.834.581 3.267.078,85 0,80
DECO LTD B -7 E2- FL.R 06-18 27/01Q EUR 7.715.350 5.477.435,86 1,34
DECO LTD 7-E2X -C- FL.R 06-18 27/01Q EUR 606.363 371.882,13 0,09
DECO 8 UK CONDUIT 2 PLC A2 FL.R 06-18 27/04Q GBP 8.573.464 6.259.313,02 1,54
DECO 8 UK CONDUIT 2 PLC E FL.R 06-36 27/01Q GBP 4.984.572 415.826,53 0,10
EURO. LOAN CONDUIT N 22 PLC A2 FL.R 05-14 25/07Q GBP 195.773 209.785,86 0,05
EURO. PRIME REAL ESTATE N 1 PLC A FL.R 05-14 27/04Q GBP 899.683 1.034.522,33 0,25
EURO 27X A REGS FL.R 07-17 25/07Q GBP 250.000 247.550,04 0,06
EURO 27X C FL.R 07-17 25/07Q GBP 9.000.000 5.237.611,73 1,28
FIRST FLEX. S.6 -M1- FL.R 04-35 01/12M GBP 7.262.952 6.589.875,42 1,62
GRANITE MASTER ISSUER PLC M -2- FL.R 05-54 21/12Q EUR 4.000.000 2.807.500,00 0,69
GRANITE MTGES 04-1 PLC C -2- FL.R 04-44 20/03Q EUR 2.000.000 1.165.583,45 0,29
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
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