GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Euro Bonds 5/7 Years<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
152<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 1 V EURO BOBL FUTURE MARZO 12 124.950,00 -2.030,00<br />
Totale : -2.030,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 2,030.00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Euro Bonds 10+ Years<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 2 V EURO BUND FUTURE MARZO 12 277.840,00 -9.340,00<br />
Totale : -9.340,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 9.340,00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Tactical Bond Allocation<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 100 V EURO BOBL FUTURE MARCH 12 12.495.000,00 -168.000,00<br />
Totale : -168.000,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 168.000,00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Euro Covered Bonds<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 24 A EURO SCHATZ FUTURE MARZO 12 2.648.880,00 6.820,00<br />
EUR 4 V EURO BOBL FUTURE MARZO 12 499.800,00 -1.560,00<br />
EUR 13 A EURO BUND FUTURE MARZO 12 1.805.960,00 4.810,00<br />
Totale : 10.070,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze nette non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 10.070,00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Absolute Return Multi Strategies<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
USD 50 A NIKKEI 225 INDEX MARZO 12 1.637.694,06 -41.619,88<br />
EUR 100 V DJ EURO STOXX 50 MARZO 12 2.278.000,00 -19.275,00<br />
JPY 12 V JPN 10 YEARS MARZO 12 17.023.033,20 -80.167,51<br />
Totale : -141.062,39<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 141.062,39.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Absolute Return Global Macro Strategies<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
USD 90 A US TREASURY BOND MARZO 12 10.070.076,27 181.119,09<br />
USD 120 V US 5 YEARS NOTE MARZO 12 11.436.999,11 -57.348,33<br />
USD 100 V US 2 YEARS NOTE MARZO 12 17.071.411,98 -8.469,16<br />
CHF 50 V SWISS FED BOND (EUZ) MARZO 12 6.111.589,74 -89.829,74<br />
EUR 25 V EURO BTP FUTURE –EUX MARZO 12 2.285.250,00 96.340,00<br />
EUR 30 V EURO BUXL FUTURE MARZO 21 3.838.800,00 -247.200,00<br />
GBP 20 V LONG GILT FUTURE MARZO 12 2.790.132,28 -37.659,40<br />
GBP 80 V SHORT GILT FUTURE MARZO 12 10.040.281,25 -59.110,95<br />
JPY 4 V JPN 10 YEARS MARZO 12 5.674.344,43 -26.722,50<br />
Totale : -248.880,99<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze nette non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 248.880,99.
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