GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Importo<br />
nozionale<br />
158<br />
Acquisto-<br />
Vendita<br />
Copertura credit default Valuta<br />
1.000.000,00 A ARCELOR MITTAL SA 6.125<br />
08-18 01/06<br />
Data di<br />
scadenza<br />
Controparte<br />
EUR 20.12.2016 JP Morgan Chase<br />
Bank N.A. (EU)<br />
Plusvalenze/<br />
minusvalenze<br />
non realizzate<br />
(EUR)<br />
183.967,98<br />
Totale : 858.484,97<br />
Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate su contratti credit default swap ammontavano a EUR 858.484,97.<br />
10.2. Swap su cambi<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Euro Convertible Bonds<br />
Al 31 dicembre 2011 il comparto deteneva i seguenti contratti di swap su cambi:<br />
Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di<br />
scadenza<br />
Controparte Plusvalenze/<br />
minusvalenze<br />
non realizzate<br />
(EUR)<br />
EUR 1.462.852,74 USD 2.090.124,00 23.02.2016 Société Générale -176.235,01<br />
Totale : -176.235,01<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate sul contratto di swap su cambi ammontavano a EUR 176.235,01.<br />
11. Opzioni<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - European High Yield Bonds:<br />
Il comparto ha stipulato i seguenti contratti di swaption:<br />
Descrizione Data di<br />
scadenza<br />
CDS - Markit<br />
Itraxx Crossover<br />
CDS - Markit<br />
Itraxx Crossover<br />
Valuta Acquirente/<br />
Venditore<br />
Strike Premio Importo<br />
nozionale<br />
Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze<br />
non realizzate<br />
(EUR)<br />
21.03.2012 EUR S 13,00 176.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00<br />
21.03.2012 EUR S 7,00 380.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - GaranT 1<br />
Il comparto ha perfezionato l’opzione put su indici seguente:<br />
Descrizione Data di<br />
scadenza<br />
Index put option<br />
DJ Euro Stoxx 50 Index<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - GaranT 2<br />
Valuta Acquirente/<br />
Venditore<br />
Importo<br />
nozionale<br />
Totale: 40.000.000,00 0,00 0,00<br />
Premio Plusvalenze/<br />
minusvalenze<br />
non realizzate<br />
(EUR)<br />
30.09.2016 EUR B 8.000.000,00 0,45% dell’Importo<br />
nozionale pagabile<br />
ogni trimestre<br />
Il comparto ha perfezionato l’opzione put su indici seguente:<br />
Descrizione Data di<br />
scadenza<br />
Index put option<br />
DJ Euro Stoxx 50 Index<br />
Valuta Acquirente/<br />
Venditore<br />
Importo<br />
nozionale<br />
Premio Plusvalenze/<br />
minusvalenze<br />
non realizzate<br />
(EUR)<br />
28.09.2012 EUR B 100,00 200.000,00 0,00<br />
Totale: 0,00<br />
0,00
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