En model for godstransportens udvikling - DCE - Nationalt Center for ...

gennemsnitlige trafikarbejde pr. tur. I sidste tilfælde kan det ikke
udelukkes, at anvendelse af relative priser, der er tættere knyttet til
de faktisk gennemførte transporter har betydning, men i analyser
som her, forsvinder meget af variationen og mulige forklaringer i
anvendelsen af de meget generaliserede priser.
4.3.2 Stationaritet
For at sikre, at afvisningen af de relative priser som forklaring på udviklingen
af de gennemsnitlige transportlængder 37
er korrekt, analyseres
tidsserierne for, hvorvidt de gennemsnitlige størrelser kan tænkes
at følge en udvikling på kort sigt. Dette vil i denne type model
være ækvivalent til en estimation i differenser. Første trin i denne
estimation er at undersøge, om de relevante tidsserier er differensstationære
(i modsætning til antagelsen om trendstationaritet, som
implicit er antaget i ovenstående analyser).
Stationariteten af både pristidsserierne og serierne for de gennemsnitlige
størrelser er testet vha. Dickey-Fuller (DF) test, som beskrevet
i Bilag E. Testet angiver om serierne er trend- eller differensstationære.
Hvis serierne er trendstationære, kan trendudviklingerne beskrives
som ovenfor eller som i afsnit 4.2 ved først at fjerne trenddelen,
og derefter analysere residualerne.
Hvis serierne er differensstationære kan de beskrives vha. førstedifferencer,
og eventuelt ved anvendelse af fejlkorrektionsmodellerne.
De gennemførte tests afslører at kun meget få af grupperne er trendstationære,
mens alle de andre viser tegn på differensstationaritet.
Dette indses ved de beskrevne DF tests, hvor det testes, at førstedifferenserne
er stationære. Der er endvidere testet om de enkelte serier er
integrerede af højere orden 38
ved hjælp af de såkaldte ADF (Aug-
mented Dickey-Fuller tests), men dette afvises i alle tilfældene. Konklusionen
er generelt, at serierne er differensstationære, og at de derfor
kan anvendes i en formulering ved hjælp af differenser.
Næste skridt er at teste om disse integrerede serier også er cointegrerede.
Dette test minder meget om DF testet for integrationsordnen af
tidsserierne, og gennemføres på residualen fra en regression af den
gennemsnitlige længde på den forklarende pris. Hvis residualen er
stationær, siges de to serier at være cointegrerede.
Der findes signifikant cointegration i stort set alle tilfælde. Både for
den gennemsnitlige længde og for den gennemsnitlige last, hvor disse
fordeles på varegrupper og lastbilstørrelser. Dette tyder umiddelbart
på gode muligheder for at opstille fejlkorrektionsmodeller til
beskrivelse af udviklingerne.
37 Det skal igen bemærkes, at analyserne for de gennemsnitlige transporterede
mængder i store træk minder om analyserne gennemført her for de gennemsnitlige
længder. I slutningen af dette afsnit beskrives kort, hvordan de
gennemsnitlige transporterede mængder er forklaret af en trend.
38 Dette svarer til at en serie i 2 ordens differencer er stationær.
129