universidade federal do rio grande do sul faculdade de ciências ...

189b) se não há heteroscedasticidade, o tamanho da amostra multiplicado pelo coeficientede determinação da regressão do passo anterior (n*R 2 ) segue uma distribuição X 2 gl,ou seja, assintoticamente segue uma distribuição qui-quadrado com graus deliberdade igual ao número de regressores da regressão auxiliar, excluída a constante.Sob a hipótese nula, na regressão auxiliar û 2 t = α 1 + α 2 X 2,t + α 3 X 3,t + α 4 X 2 2,t + α 5 X 2 3,t +α 6 X 2,t X 3,t + ε t , os coeficientes α 2 , α 3 , α 4 , α 5 e α 6 são simultaneamente iguais a zero, ou seja, nãohá heteroscedasticidade. Se o resultado de n*R 2 exceder o valor crítico de X 2 , pode-se rejeitar ahipótese nula, caso em que pelo menos um α é significativamente diferente de zero. Osresultados do teste de White são apresentados na última coluna da tabela 09 e não foi verificadaa presença de heteroscedasticidade.Ainda a respeito do teste de White, Gujarati (2000) observa que é implícita a hipótese deque, sendo a variância do termo perturbação relacionada com os regressores, seus quadrados eseus produtos cruzados e os coeficientes α estimados nesta regressão auxiliar são iguais a zero,então a variância é homoscedástica e igual à constante α 1 da regressão auxiliar. O mesmo autorafirma ainda que “nos casos em que a estatística do teste for significativa, a heteroscedasticidadepode não-necessariamente ser a causa, mas sim erros de especificação ... Em outras palavras, oteste de White pode ser um teste de heteroscedasticidade (pura), ou de erro deespecificação, ou de ambos” (Gujarati, 2000, p. 380, grifos do original).Com relação à interpretação do coeficiente da variável dummy D1 – que procura captar oefeito do aumento das exportações a partir de 1990 – Halvorsen & Palmquist (citados porGujarati, 2000, p. 529) sugerem o seguinte expediente: calcular o antilogaritmo (na base e) docoeficiente estimado e subtrair 1. Desta forma, a resposta da produção ao aumento dasexportações a partir da privatização das mesmas é da ordem de 0,1708 ou, aproximadamente,