Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application ... - Scor

Chapitre 3. Mélange de régressions logistiques
3.3.7 Bilan global
Le tableau 3.2 récapitule l’ensemble des résultats des modélisations ci-dessus. Cette représentation
permet de faire ressortir des effets similaires sur des types de famille ressemblantes.
La confiance que nous pouvons avoir en les estimations est résumée en colonne Conf. (sur
une échelle simplifiée allant de 1 à 3), et est basée sur la valeur et l’écart-type du coefficient
calibré. Une confiance de 1 signifie que la calibration n’apparait pas robuste ; pour une estimation
relativement satisfaisante une confiance de 2 est attribuée et enfin la valeur 3 représente
une estimation excellente. La colonne Nb.Comp. concerne le nombre de composantes retenu
dans la modélisation, tandis que la qualité globale (toujours sur une échelle de 1 à 3) est
évaluée suivant les graphiques de prévision en période de validation et les résultats des tests
de Pearson et de Wilcoxon. Nous spécifions en dernière colonne quelques informations supplémentaires,
en l’occurence la taille de l’échantillon d’apprentissage, la durée de la période de
retour en arrière delta et la date de début pour la modélisation. Nous aurions évidemment pu
jouer sur la valeur de ces différentes options à des fins d’optimisation des résultats (précision),
mais notre but était de montrer que notre modélisation fonctionnait globalement sans avoir à
adapter ces paramètres suivant les produits.
Nous tirons de ce tableau quelques conclusions intéressantes, notamment que nous pourrions
encore davantage regrouper (si tel était le besoin) les familles qui ont des modélisations
proches :
Famille Covariables poids Covariables composantes Nb. Qualité Remarques
β fixés β variables comp. globale (taille apprentissage,
Nom Conf. Nom Conf. Nom Conf. lookback period “delta”)
intercept 2 saisonnalité 3 intercept 3
ancienneté 3 taux 10Y 3 apprentissage : 2/3
Ahorro fréquence prime 3 5 3 delta : 1trimestre
âge souscription 3 date début : 1/1/2000
option PB 3
intercept 3 ancienneté 3 intercept 3 apprentissage : 2/3
Index-Link âge souscription 2 ibex 35 2 2 3 + delta : 1trimestre
sexe 3 date début : 1/1/2000
intercept 1 saisonnalité 3 intercept 3 apprentissage : 2/3
Mixtos ancienneté 3 prime risque 3 5 3 + delta : 1trimestre
option PB 3 taux 10Y 3 date début : 1/1/2000
intercept 2 saisonnalité 2 intercept 2 apprentissage : 2/3
Pure Savings ancienneté 3 ibex 35 3 4 2 + delta : 1trimestre
âge souscription 3 taux 10Y 3 date début : 1/1/2004
intercept 2 saisonnalité 2 intercept 3 apprentissage : 2/3
Unit-Link ancienneté 3 ibex 35 3 5 3 delta : 1 trimestre
prime de risque 3 date début : 1/1/2000
intercept 3 saisonnalité 3 intercept 3 apprentissage : 2/3
Universal ancienneté 3 richesse 3 5 3 + delta : 1trimestre
Savings âge souscription 2 date début : 1/1/2004
réseau distribution 3
Structured intercept 1 intercept 3 4 3 apprentissage : 2/3
products Taux 10Y 2 Ibex 35 3 delta : 1, début : 1/1/2004
Table 3.2 – Tableau récapitulatif des modélisations retenues pour chaque famille de produits.
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