Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application ... - Scor

C.6. Famille de produits Pure Savings
Figure C.26 – Exposition et taux de rachat trimestriel du portefeuille, Pure Savings.
Pure_savings products, All
rates (%)
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Lapse rate
Surrender rate
Exposure
0 20000 40000 60000 80000
1970 1980 1990 2000 2010
date
Taux de rachat par cohorte et nouvelles affaires Nous avons décidé d’afficher l’évolution
des nouvelles affaires sur ce produit car un phénomène peu courant est à l’origine de
l’“hétérogénéité” constatée sur la figure C.28 (à gauche). En fait il n’y a pratiquement plus
de nouvelles affaires souscrites fin 1999-début 2000 (entre 1 et 15 contrats par trimestre !), ce
qui fait mécaniquement chuter le taux de rachat de ces cohortes lorsque le(s) seul(s) assuré(s)
ayant souscrit n’a(ont) pas racheté. Ce phénomène est marginal et ne doit donc pas être interprêté
comme des changements de comportements (hétérogènes), de même que le pic de la
cohorte fin 2008 (1 seul contrat avait été souscrit et il a été racheté). Comme pour les produits
Universal Savings, nous n’affichons pas le graphique 3D du taux de rachat en fonction de l’ancienneté
du contrat et de la date car il n’amène pas d’information intéressante supplémentaire.
Surrender rate VS duration for Pure_savings (All) on 3 months basis
surrender rate (%)
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0 50 100 150
duration
Figure C.27 – Rachat par ancienneté de contrat (en trimestre) pour les produits Pure Savings.
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