Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application ... - Scor

Annexe C. Résultats des mélanges de Logit
Figure C.25 – Coefficients de régression des composantes, produits Universal Savings.
−10 −5 0
end.month04
end.month07
end.month10
duration.rangelow.duration
duration.rangemiddle.duration
underwritingAge.range2
underwritingAge.range3
dist.channelcommercial.intensive
dist.channelnon−available
(Intercept)
fa.rangelow.face.amount
fa.rangemiddle.face.amount
Comp. 1
Comp. 4
−10 −5 0
Comp. 2 Comp. 3
Comp. 5
end.month04
end.month07
end.month10
duration.rangelow.duration
duration.rangemiddle.duration
underwritingAge.range2
underwritingAge.range3
dist.channelcommercial.intensive
dist.channelnon−available
(Intercept)
fa.rangelow.face.amount
fa.rangemiddle.face.amount
C.6 Famille de produits Pure Savings
C.6.1
Analyse descriptive
Evolution de l’exposition et du taux de rachat du portefeuille Le constat du graphique
C.26 est que le taux de rachat semble avoir une saisonnalité (périodicité), avec un taux
de rachat qui semble augmenter et baisser à des intervalles de temps réguliers. Sur la fin de
la période d’observation, nous remarquons un comportement anormal de la courbe avec un
forte hausse suivie d’une baisse brusque et importante. Nous allons voir dans la suite s’il est
possible d’expliquer ces mouvements. L’exposition sur cette ligne de produit peut aller jusqu’à
80 000 contrats, ce qui laisse présager des résultats statistiques robustes (qu’ils soient bons ou
mauvais).
Profil des rachats par ancienneté de contrat Le profil des rachats en fonction de l’ancienneté
des contrats donné par le graphe C.27 semble indiquer une forme en cloche, avec une
majorité des assurés qui rachète en moyenne vers le 50ème trimestre (13ème année). Cette
forme n’a d’explication ni par les conditions des contrats quant aux rachats, ni par la fiscalité.
Cela reste donc une donnée statistique dont il faudra tenir compte lors de l’introduction de la
variable “ancienneté” dans la modélisation (sous forme catégorielle de préférence donc).
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