Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application ... - Scor

C.2. Famille de produits Ahorro
Figure C.2 – Rachat par ancienneté de contrat (en trimestre) pour les produits Ahorro.
Surrender rate VS duration for Ahorro (All) on 3 months basis
surrender rate (%)
0 1 2 3 4 5 6 7
0 5 10 15 20 25 30 35
duration
Profil des rachats par ancienneté de contrat Le profil des rachats en fonction de l’ancienneté
des contrats est un élément clef de modélisation. En effet, il s’agit ici de détecter
un éventuel aspect monotone de la courbe afin de savoir si la catégorisation de la variable
“ancienneté” serait judicieuse. En figure C.2, des pics périodiques apparaissent à chaque date
anniversaire du contrat : cela est dû au fait que les contrats “Ahorro” en Espagne sont rachetables
sans frais à chaque anniversaire de la police (aucun rachat n’est autorisé la première
année, sauf cas exceptionnel). Ce profil suggère la catégorisation de cette variable continue,
dans le sens où un unique coefficient de régression serait insuffisant à rendre compte de cette
forme spécifique. Chaque fois qu’une catégorisation de variable continue sera effectuée dans la
suite, ce sera par la méthode des quantiles : trois modalités avec chacune la même exposition
Global surrender rate of each cohort (in %), Ahorro (All) on 3 months basis
0 10 20 30 40 50 60
2000 2002 2004 2006 2008
Figure C.3 – Pourcentage global de rachat par cohorte pour les produits Ahorro.
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