Informe anual (pdf) - Cajastur

Global High Yield Bond Fund (Euro) continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
US$750.000 Houghton Mifflin 8,25% 1/2/2011 657.533 0,50
US$250.000 Houghton Mifflin 9,875% 1/2/2013 226.836 0,17
e800.000 Huntsman International 10,125%
1/7/2009 833.000 0,63
US$500.000 Insight Communications 0/12,25%
15/2/2011 (step-up coupon) 443.637 0,33
£550.000 Iron Mountain 7,25% 15/4/2014 772.337 0,58
US$175.000 ISP Chemco ‘B’ 10,25% 1/7/2011 158.231 0,12
US$1.000.000 IWO Holdings 0/10,75% 15/1/2015
(step-up coupon) 614.754 0,46
US$250.000 IWO Holdings FRN 15/1/2012 220.234 0,17
US$500.000 JLG Industries 8,25% 1/5/2008 444.693 0,34
e500.000 Johnsondiversey 9,625% 15/5/2012 500.000 0,38
e780.000 Kronos International 8,875% 30/6/2009 819.000 0,62
US$1.000.000 Liberty Media 0,75% 30/3/2023 910.512 0,69
US$500.000 Lin Television 6,5% 15/5/2013 407.195 0,31
US$250.000 Lin Television ‘B’ 6,5% 15/5/2013 203.598 0,15
US$250.000 Mac-Gray 7,625% 15/8/2015 213.896 0,16
US$250.000 Majestic Star Casino/Majestic Star
Casino Capital 9,5% 15/10/2010 223.403 0,17
US$500.000 Mediacom Broadband ‘144A’ 8,5%
15/10/2015 393.464 0,30
US$500.000 Mediacom/Mediacom Capital 9,5%
15/1/2013 414.589 0,31
US$1.000.000 Millennium America 7% 15/11/2006 864.036 0,65
US$250.000 Millennium America 9,25% 15/6/2008 229.212 0,17
US$475.000 Mirant North America ‘144A’ 7,375%
31/12/2013 407.908 0,31
US$1.000.000 Mission Energy Holding 13,5% 15/7/2008 984.452 0,74
US$1.000.000 Mobile Mini 9,5% 1/7/2013 932.694 0,70
US$200.000 MSW Energy Holdings/MSW Energy
Finance 8,5% 1/9/2010 180.835 0,14
US$250.000 MSW Energy Holdings II/MSW Energy
Finance II ‘B’ 7,375% 1/9/2010 218.122 0,16
US$500.000 Nalco 7,75% 15/11/2011 436.243 0,33
US$500.000 Nalco 8,875% 15/11/2013 444.693 0,34
US$450.000 Nebraska Book 8,625% 15/3/2012 347.938 0,26
US$488.000 Nevada Power 9% 15/8/2013 456.348 0,34
US$750.000 Nexstar Finance 7% 15/1/2014 583.858 0,44
US$250.000 Nexstar Finance Holdings 0/11,375%
1/4/2013 (step-up coupon) 160.290 0,12
US$1.000.000 Nextel Partners 8,125% 1/7/2011 907.343 0,68
US$274.000 NRG Energy 8% 15/12/2013 259.321 0,20
e250.000 Owens-Brockway Glass Container
6,75% 1/12/2014 247.500 0,19
US$1.025.000 Owens-Brockway Glass Container
8,75% 15/11/2012 935.440 0,71
US$425.000 Owens-Brockway Glass Container
8,875% 15/2/2009 376.643 0,28
US$867.000 PanAmSat 9% 15/8/2014 771.098 0,58
US$250.000 Parker Drilling 9,625% 1/10/2013 236.870 0,18
US$500.000 Paxson Communications 0/12,25%
15/1/2009 (step-up coupon) 449.447 0,34
US$250.000 Paxson Communications ‘144A’ FRN
15/1/2012 210.464 0,16
US$250.000 PCI Chemicals Canada 10% 31/12/2008 222.875 0,17
US$500.000 Pinnacle Entertainment 8,25%
15/3/2012 438.884 0,33
US$850.000 Plains Exploration & Production ‘B’
8,75% 1/7/2012 777.527 0,59
US$250.000 PolyOne 10,625% 15/5/2010 227.100 0,17
US$340.000 Premcor Refining Group 9,5% 1/2/2013 320.615 0,24
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
US$250.000 Qwest ‘144A’ 7,625% 15/6/2015 227.100 0,17
US$250.000 Qwest ‘144A’ FRN 15/6/2013 228.948 0,17
US$1.000.000 Rainbow National Services ‘144A’
10,375% 1/9/2014 950.651 0,72
US$250.000 Rainbow National Services ‘144A’
8,75% 1/9/2012 226.044 0,17
US$500.000 Rural Cellular 8,25% 15/3/2012 447.862 0,34
US$500.000 Rural Cellular 9,75% 15/1/2010 428.849 0,32
US$250.000 Rural Cellular FRN 15/3/2010 218.122 0,16
US$750.000 Salem Communications 7,75%
15/12/2010 659.910 0,50
US$750.000 Samsonite 8,875% 1/6/2011 656.741 0,49
US$570.000 SBA Communications 8,5% 1/12/2012 537.054 0,40
US$394.000 SBA Telecommunications/SBA
Communications 0/9,75%
15/12/2011 (step-up coupon) 310.466 0,23
US$500.000 Sealy Mattress 8,25% 15/6/2014 435.187 0,33
US$1.000.000 SEMCO Energy 7,75% 15/5/2013 891.260 0,67
US$350.000 Sierra Pacific Resources 8,625%
15/3/2014 321.486 0,24
US$250.000 Sinclair Broadcast Group 4,875/2%
15/7/2018 (step-up coupon) 184.585 0,14
US$1.000.000 Sinclair Broadcast Group 8% 15/3/2012 877.767 0,66
US$500.000 Six Flags 8,875% 1/2/2010 413.005 0,31
US$250.000 Six Flags 9,625% 1/6/2014 205.974 0,16
US$250.000 Smithfield Foods ‘B’ 7,75% 15/5/2013 224.459 0,17
US$575.000 Smithfield Foods ‘B’ 8% 15/10/2009 515.041 0,39
US$500.000 Southern Star Central 8,5% 1/8/2010 449.975 0,34
US$575.000 Standard Aero Holdings 8,25% 1/9/2014 400.858 0,30
US$500.000 Suburban Propane Partners/Suburban
Energy Finance 6,875% 15/12/2013 397.161 0,30
US$600.000 Sungard Data Systems ‘144A’ 9,125%
15/8/2013 527.294 0,40
US$250.000 Sungard Data Systems ‘144A’ 10,25%
15/8/2015 212.312 0,16
US$400.000 Sungard Data Systems ‘144A’ FRN
15/8/2013 351.529 0,26
US$250.000 Texas Industries ‘144A’ 7,25% 15/7/2013 220.234 0,17
US$750.000 Time Warner Telecom 10,125% 1/2/2011 667.040 0,50
US$1.000.000 Transcontinental Gas Pipe Line ‘B’
8,875% 15/7/2012 971.776 0,73
US$1.000.000 Triad Hospitals 7% 15/11/2013 851.360 0,64
US$250.000 Universal City Florida Holding I/II
8,375% 1/5/2010 206.502 0,16
US$600.000 Universal City Florida Holding I/II
FRN 1/5/2010 512.084 0,39
US$1.000.000 Universal Compression 7,25% 15/5/2010 861.923 0,65
US$500.000 US Unwired ‘B’ 10% 15/6/2012 477.438 0,36
US$750.000 Valor Telecommunications
Enterprises/Finance 7,75% 15/2/2015 665.455 0,50
US$275.000 Vanguard Health Holdings II 9%
1/10/2014 248.067 0,19
US$500.000 Vought Aircraft Industries 8% 15/7/2011 397.161 0,30
US$500.000 Waste Services 9,5% 15/4/2014 424.624 0,32
US$1.000.000 Young Broadcasting 8,75% 15/1/2014 747.845 0,56
US$250.000 Young Broadcasting 10% 1/3/2011
____________
198.844
______
0,15
____________
74.252.643
______
55,96
Total valores de renta fija
____________
116.177.974
______
87,55
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
116.711.148
______
87,95
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 107