Informe anual (pdf) - Cajastur

Global High Yield Bond Fund (Euro) continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores no cotizados
Número Descripción Valor (e) %
ACCIONES ORDINARIAS / PREFERENTES Y WARRANTS
Luxemburgo
24.019 Avanti No 1 (Wts 14/6/2011) 0 0,00
2.510 Carrier 1 International
(Wts 19/2/2009)
____________
0
______
0,00
____________
0
______
0,00
Reino Unido
33.600 Jazztel (Wts 15/7/2010)
____________
0
______
0,00
EE.UU.
1.053 Loral Spacecom (Pref)
____________
165.727
______
0,13
Total acciones ordinarias / preferentes y warrants
____________
165.727
______
0,13
VALORES DE RENTA FIJA
Canadá
C$250.000 Rogers Wireless 7,625% 15/12/2011
____________
194.341
______
0,15
Países Bajos
e700.000 ASPropulsion Capital 9,625%
1/10/2013 808.500 0,61
e250.000 Victoria Acquisition III 7,875%
1/10/2014
____________
252.500
______
0,19
____________
1.061.000
______
0,80
Reino Unido
£375.000 WRG Acquisitions ‘144A’ FRN
15/12/2011
____________
557.971
______
0,42
Valores no cotizados
Número Descripción Valor (e) %
EE.UU.
US$500.000 Block Communication ‘144A’ 8,25%
15/12/2015 420.399 0,32
US$17.964 Crown Castle International 6,25%
15/8/2012 806.437 0,61
US$750.000 Loral Cyberstar I 0% 15/7/2006 0 0,00
US$500.000 Loral Space & Communications 9,5%
15/1/2006 0 0,00
US$170.000 Loral Spacecom 14% 15/10/2015 177.413 0,13
e800.000 Nalco 9% 15/11/2013 874.000 0,66
US$500.000 Paxson Communications ‘144A’ FRN
15/1/2013 408.252 0,31
e500.000 Rockwood Specialties Group 7,625%
15/11/2014 517.500 0,39
US$250.000 Stripes Acquisition/Susser Finance
‘144A’ 10,625% 15/12/2013 215.481 0,16
e13.830.000 WinStar Communications 12,75%
15/4/2010
____________
0
______
0,00
____________
3.419.482
______
2,58
Total valores de renta fija
____________
5.232.794
______
3,95
Total valores no cotizados
____________
5.398.521
______
4,08
Total cartera de valores 122.109.669 92,03
Otros activos netos
____________
10.580.402
______
7,97
Patrimonio neto total (e)
____________
132.690.071 100,00
______
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Plusvalía/
(minusvalía)
latente e
e7.736.498 £5.265.000 10/2/2006 89.723
£619.752 e900.315 10/2/2006 (200)
e86.475.635 US$102.000.000 10/2/2006 452.570
US$661.478 e560.000 10/2/2006 (2.134)
US$1.480.588 e1.250.000 12/2/2006
_________
(2.165)
Plusvalía latente neta
_________
537.794
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005
Número de
contratos
Contrato/
Descripción
Fecha de
vencimiento
Valor
e
(8) US Treasury 10 Year Note marzo de 2006
_________
(740.768)
Compromiso total
_________
(740.768)
Nota: la minusvalía latente neta por importe de 7.724 e atribuida a esta operación se incluye en la
partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente E
e4.000.000 Credit Default Swaps (UBS) (Fund pays Fixed 2,8%;
and receives default protection on iTraxx Europe
Crossover 20-Dec-2010 Index – Series 4) (20/12/2010) (53.694)
________
108 Merrill Lynch International Investment Funds