Informe anual (pdf) - Cajastur

US Dollar Core Bond Fund continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
US$68.507 Whole Auto Loan Trust ‘2004-1 D’
5,6% 15/3/2011 68.349 0,04
US$220.000 Willis North America 5,625%
15/7/2015 220.477 0,13
US$300.000 Wyeth 5,5% 15/3/2013
____________
305.081
______
0,18
____________
119.663.398
______
70,35
Total valores de renta fija
____________
124.807.825
______
73,38
PAGARÉS DE EMPRESA
EE.UU.
US$8.600.000 Harwood Street Funding 0%
12/1/2006 8.586.561 5,05
US$8.000.000 Park Granada 0% 3/1/2006 7.996.155 4,70
US$8.500.000 Premier Asset Collateral 0%
9/1/2006 8.489.783 4,99
US$8.500.000 Rabobank USA Finance 0%
5/1/2006 8.493.872 4,99
US$8.600.000 Societe Generale 0% 10/1/2006 8.588.629 5,05
US$8.500.000 UBS Finance (Delaware) 0%
3/1/2006
____________
8.495.915
______
4,99
Total pagarés de empresa
____________
50.650.915
______
29,77
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
175.458.740 103,15
______
Valores no cotizados
VALORES DE RENTA FIJA
Islas Caimán
US$600.000 Sigma Finance EMTN FRN 15/8/2011 600.000 0,35
US$200.000 UOB Cayman ‘144A’ 5,796%
15/3/2016 (Perpetual)
____________
200.000
______
0,12
____________
800.000
______
0,47
US$295.000
US$250.000
US$800.000
US$400.000
Organismos supranacionales
Corporacion Andina de Fomento
6,875% 15/3/2012
____________
321.661
______
0,19
EE.UU.
Ameriquest Mortgage Securities
FRN 25/2/2034 250.649 0,15
Bank of America Large Loan
‘2003-BBA2 A3’ FRN 15/11/2015 801.183 0,47
Bear Stearns Commercial Mortgage
Securities ‘2002-FL1A D’ FRN
3/8/2014 400.410 0,23
Valores no cotizados
Número Descripción Valor (US$) %
US$430.000 Buckingham CDO 7,14% 5/3/2041 430.000 0,25
US$1.100.000 CS First Boston Mortgage Securities
‘2005-C5 C’ 5,1% 15/8/2038 1.081.037 0,64
US$600.000 Equifirst Mortgage Loan Trust
‘2004-2 M1’ FRN 25/7/2034 602.606 0,35
US$1.500.000 Greenwich Capital Commercial
Funding ‘2005-GG5 B’ 5,369%
10/11/2037 1.508.570 0,89
US$350.000 Impac Secured Assets CMN
Owner Trust ‘2004-3 M1’ FRN
25/12/2034 351.705 0,21
US$500.000 JP Morgan Chase Commercial
Mortgage Securities ‘2005-LDP2 A2’
4,575% 15/7/2042 490.533 0,29
US$130.000 JPMorgan Chase & Co 4,891%
1/9/2015 128.840 0,08
US$800.000 LB-UBS Commercial Mortgate
Trust ‘2005-C7 C’ 5,35%
15/11/2040 801.716 0,47
US$270.000 News America ‘144A’ 6,4%
15/12/2035 273.786 0,16
US$65.000 North Front Pass-Through Trust
‘144A’ 5,81% 15/12/2024 65.263 0,04
US$100.000 Option One Mortgage Loan Trust
‘2005-1 M5’ FRN 25/2/2035 100.551 0,06
US$500.000 Pemex Project Funding Master Trust
‘144A’ FRN 15/6/2010 518.750 0,30
US$100.000 Popular ABS Mortgage Pass-Through
Trust ‘2005-1 M2’ 7,107/5,507%
25/5/2035 (step-up coupon) 97.522 0,06
US$500.000 PPL Capital Funding FRN 18/5/2006 500.453 0,29
US$150.000 Raytheon 5,5% 15/11/2012 153.805 0,09
US$10.600 Raytheon 7% 15/5/2006 (Units) 536.295 0,31
US$1.026.111 RMAC ‘2003-NS2A A2C’ FRN
12/9/2035 1.028.997 0,60
US$286.000 Southwest Airlines 7,875% 1/9/2007 298.620 0,18
US$250.000 State Street Bank & Trust 5,3%
15/1/2016 253.698 0,15
US$987.000 Structured Asset Investment Loan
Trust ‘2003-BC6 M1’ FRN 25/7/2033 991.366 0,58
US$180.000 Structured Asset Investment Loan
Trust ‘2004-8 M4’ FRN 25/9/2034
____________
180.766
______
0,11
____________
11.847.121
______
6,96
Total valores no cotizados
____________
12.968.782
______
7,62
Total cartera de valores 188.427.522 110,77
Otros pasivos netos
____________
(18.313.640)
______
(10,77)
Patrimonio neto total (US$)
____________
170.113.882 100,00
______
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 141