Informe anual (pdf) - Cajastur

Euro Bond Fund continuación
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente E
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente E
e1.250.000 Credit Default Swaps (Citigroup) (Fund pays Fixed
0,2525%; and receives default protection on Altadis S.A.
4,25% 2/10/2008) (20/12/2010) (356)
e1.250.000 Credit Default Swaps (Citigroup) (Fund receives Fixed
0,2675%; and pays default protection on Sanofi Aventis
4,25% 15/9/2010) (20/3/2011) (97)
e750.000 Credit Default Swaps (UBS) (Fund receives default protection
on GUS Plc 6,375% 16/7/2009; and pays Fixed 0,7%)
(20/9/2010) (7.470)
e700.000 Credit Default Swaps (Lehman Brothers) (Fund receives
default protection on Casino Guichard-Perrachon
6% 27/2/2012; and pays Fixed 1,05%) (20/6/2010) 5.406
£3.000.000 Interest Rate Swaps (Barclays Capital) (Fund pays
Fixed 4,18%; and receives GBP LIBOR
BBA 3-Month) (22/11/2055) (83.689)
HUF1.500.000.000 Interest Rate Swaps (RBS) (Fund pays Floating
HUF-BUBOR-Reuters 6-Month; and receives 6,96%)
(15/12/2009) (1.556)
£6.382.000 Interest Rate Swaps (RBS) (Fund pays Floating
UK Retail Price Index; Fund receives 3,0675%)
(8/8/2035) (96.426)
£6.000.000 Interest Rate Swaps (RBS) (Fund pays Fixed 4,5425%;
and receives Floating GBP LIBOR BBA 6-Month)
(17/10/2035)
__________
(413.921)
__________
(598.109)
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Plusvalía/
(minusvalía)
latente e
CHF13.265.000 e8.595.221 13/2/2006 (50.703)
£230.000 e340.056 13/2/2006 (6.055)
SEK44.730.000 e4.759.017 13/2/2006 7.930
US$19.000.000 e15.831.354 13/2/2006 190.067
e3.079.170 NOK24.625.000 13/2/2006 1.332
e12.257.492 DKK91.345.000 13/2/2006 14.182
e4.354.324 HUF1.115.055.000 13/2/2006 (50.083)
e66.926 JPY9.470.000 13/2/2006 (1.283)
e4.738.452 CHF7.283.000 13/2/2006 47.179
e2.926.629 £2.000.000 13/2/2006 22.279
e20.796.990 US$25.000.000 13/2/2006 (283.828)
e1.288.892 PLN5.000.000 13/2/2006
________
(3.364)
Minusvalía latente neta
________
(112.347)
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005
Número de
Contrato/ Fecha de Valor
contratos
Descripción vencimiento e`
117 Australian 10 Year Bond marzo de 2006 53.580.275
(85) Canadian Government Bond marzo de 2006 (7.089.287)
(54) Eurex Euro Bund marzo de 2006 (6.590.700)
31 Euro Buxl 30 Year Bund marzo de 2006 3.298.400
(95) Euro DTB BOBL marzo de 2006 (10.739.750)
(14) Japanese Government Bond (TSE) marzo de 2006 (13.818.086)
(41) LIFFE Long Gilt marzo de 2006 (6.828.362)
(145) US 2 Year T-Note marzo de 2006 (25.158.507)
(510) Euribor 3MTN (LIFFE) junio de 2006 (123.534.750)
660 Euribor 3MTN (LIFFE) junio de 2006 160.231.500
(75) Euribor 3MTN (LIFFE) diciembre de 2006
___________
(18.178.125)
Compromiso total
___________
5.172.608
Nota: la minusvalía latente neta por importe de 24.579 e atribuida a estas operaciones se incluye
en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Nota: la minusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 69