Informe anual (pdf) - Cajastur

Emerging Markets Bond Fund continuación
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
TRY1.974.900 US$1.450.000 6/1/2006 14.099
TWD76.565.000 US$2.322.615 9/1/2006 11.302
US$2.288.597 TWD76.565.000 9/1/2006 (45.321)
ZAR4.316.250 US$653.284 18/1/2006 28.137
US$679.692 ZAR4.316.250 18/1/2006 (1.729)
PHP39.031.825 US$728.478 19/1/2006 6.024
THB30.637.575 US$750.000 21/2/2006 (4.197)
MYR2.635.500 US$700.000 23/2/2006 (1.409)
SGD997.176 US$600.000 23/2/2006 356
KRW254.187.500 US$250.000 23/2/2006 1.384
BRL2.385.262 US$993.859 2/3/2006 18.360
KRW491.250.000 US$480.205 8/3/2006 5.703
BRL1.191.500 US$525.469 8/3/2006 (20.764)
IDR14.547.400.000 US$1.425.000 7/4/2006 17.884
MXN11.620.000 US$1.000.000 23/5/2006 75.513
US$300.000 MXN3.180.300 23/5/2006 5.641
EGP8.655.000 US$1.500.000 31/5/2006 4.704
CNY11.478.200 US$1.450.000 2/6/2006 (27.388)
PLN4.891.200 US$1.500.000 8/6/2006 (736)
BRL2.694.000 US$1.012.404 3/7/2006
________
90.647
Plusvalía latente neta
________
178.210
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005
Número de
Contrato/ Fecha de Valor
contratos
Descripción vencimiento US$
15 US 10 Year Treasury Note marzo de 2006
__________
1.647.656
Compromiso total
__________
1.647.656
Nota: la plusvalía latente neta por importe de 13.945 US$ atribuida a esta operación se incluye
en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía
latente
US$
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía
latente
US$
US$1.000.000
US$1.000.000
Credit Default Swaps (Morgan Stanley)
(Fund pays default protection on
Colombia Government International Bond
10,375% 28/1/2033; and receives 1,8%) (20/4/2007) 17.214
Credit Default Swaps (JP Morgan Chase)
(Fund pays default default protection
on Brasilian Government International Bond
12,25% 3/6/2030; and receives 1,65%) (20/3/2007) 13.391
US$1.000.000
US$1.000.000
Credit Default Swaps (Morgan Stanley)
(Fund pays default protection on Republic
of Turkey 11,875% 15/1/2030;
and receives 1,17%) (20/3/2007) 8.808
Credit Default Swaps (JP Morgan Chase)
(Fund pays default protection
on Russian Government International Bond
5% 31/3/2030; and receives 0,68%) (20/6/2007) __________ 4.219
__________ 43.632
66 Merrill Lynch International Investment Funds