Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Allocation Fund continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
BRL13.500.000 European Investment Bank EMTN
0% 1/5/2008 4.159.245 0,12
¥725.000.000 International Bank for Reconstruction
& Development ‘670’ 2%
18/2/2008 6.411.603 0,18
£825.000 International Bank for Reconstruction
& Development EMTN 7,125%
30/7/2007
_____________
1.481.104
______
0,04
_____________
64.856.068
______
1,80
Italia
¥750.000.000 Republic of Italy 0,375%
10/10/2006
_____________
6.396.061
______
0,18
Japón
¥332.000.000 Bank of Fukuoka ‘2’ 1,1%
28/9/2007 6.328.866 0,18
¥530.000.000 Bank of Kyoto ‘1’ 1,9%
30/9/2009 10.135.707 0,28
¥400.000.000 General Electric Capital EMTN 1,4%
2/11/2006 3.439.586 0,09
¥113.000.000 Mie Bank ‘2’ 1% 31/10/2011
_____________
1.360.591
______
0,04
_____________
21.264.750
______
0,59
Malasia
US$7.700.000 Feringghi Capital 0% 22/12/2009 8.160.075 0,23
US$425.000 TNB Capital L 2,625% 20/11/2007
_____________
452.073
______
0,01
_____________
8.612.148
______
0,24
México
£640.000 Petroleos Mexicanos 14,5%
31/3/2006
_____________
1.117.729
______
0,03
Países Bajos
US$1.300.000 ASM International 4,25% 6/12/2011 1.274.650 0,03
e5.250.000 Netherlands Government 3,75%
15/7/2014
_____________
6.452.128
______
0,18
_____________
7.726.778
______
0,21
NZ$6.250.000
PLN36.000.000
Nueva Zelanda
New Zealand Government Bond
‘216’ 4,5% 15/2/2016
_____________
5.807.643
______
0,16
Polonia
Poland Government Bond
‘CPI’ 3% 24/8/2016
_____________
11.282.759
______
0,31
Corea del Sur
US$3.725.000 LG Telecom 8,25% 15/7/2009
_____________
3.970.779
______
0,11
Suecia
SEK78.000.000 Government of Sweden ‘3101‘
4% 1/12/2008 12.224.981 0,34
TRY9.250.000 Svensk Exportkredit EMTN 10,5%
30/9/2015
_____________
7.205.119
______
0,20
_____________
19.430.100
______
0,54
Taiwan
US$4.675.000 Taiwan Cement 0% 3/3/2009
_____________
5.627.531
______
0,16
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Reino Unido
£437.000 AES 8,375% 1/3/2011 775.116 0,02
£7.500.000 Bank Nederlandse Gemeenten
EMTN 4,625% 7/12/2006 12.943.833 0,36
£9.625.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
EMTN 4,125% 7/6/2006 16.555.848 0,46
£4.250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
EMTN 4,5% 7/12/2008 7.344.385 0,20
£1.650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
EMTN 4,8% 27/10/2006 2.855.580 0,08
£2.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
EMTN 5,375% 7/12/2007 _____________ 4.385.682 ______ 0,12
_____________
44.860.444 ______ 1,24
EE.UU.
US$400.000 Abgenix 1,75% 15/12/2011 703.000 0,02
US$1.070.000 Abgenix ‘144A’ 1,75% 15/12/2011 1.880.525 0,05
US$2.580.000 Abgenix 3,5% 15/3/2007 2.570.325 0,07
US$7.500.000 Anchor Glass Container 11%
15/2/2013 5.512.500 0,15
US$2.000.000 Calpine ‘144A’ 8,75%
15/7/2013 1.660.000 0,05
US$3.100.000 Calpine Generating 10,14%
1/4/2010 3.239.500 0,09
US$590.000 Cell Genesys 3,125% 1/11/2011 478.638 0,01
US$3.450.000 Conexant Systems 4% 1/2/2007 3.316.313 0,09
US$1.210.000 Crown Cork & Seal 7,5%
15/12/2096 998.250 0,03
US$110 Fannie Mae 5,375% TBA 10.109.096 0,28
US$1.067.000 Fortis Insurance ‘144A’ 7,75%
26/1/2008 1.308.409 0,04
US$12.118.750 Foster Wheeler ‘A’ 10,359%
15/9/2011 13.633.594 0,38
US$460.000 General Nutrition Centers 8,625%
15/1/2011 446.200 0,01
US$1.625.000 LSI Logic 4% 1/11/2006 1.612.813 0,04
US$975.000 Lucent Technologies 8% 1/8/2031 994.500 0,03
US$2.152.000 MCI 6,908% 1/5/2007 2.173.520 0,06
US$2.152.000 MCI 7,688% 1/5/2009 2.227.320 0,06
US$1.476.000 MCI 8,735% 1/5/2014 1.636.515 0,05
US$940.000 McMoRan Exploration 5,25%
6/10/2011 1.146.800 0,03
US$1.325.000 McMoRan Exploration ‘144A’
5,25% 6/10/2011 1.631.406 0,04
US$3.025.000 Nextel Communications 5,25%
15/1/2010 3.040.125 0,08
US$712.484 Northwest Airlines ‘933B’ 9,485%
1/4/2015 114.443 0,00
US$2.200.000 Tenet Healthcare 9,25% 1/2/2015 2.194.121 0,06
US$885.000 Triad Acquisition ‘144A’ 11,125%
1/5/2013 880.575 0,02
US$4.400.000 Uno Restaurant 10% 15/2/2011 3.972.168 0,11
US$17.550.000 US Treasury 3,5% 31/5/2007 17.342.278 0,48
US$26.500.000 US Treasury 3,625% 30/4/2007 26.242.245 0,73
US$6.400.000 US Treasury 4% 15/6/2009 6.328.752 0,18
US$7.125.000 US Treasury 4,25% 15/8/2014 7.078.242 0,20
US$33.275.000 US Treasury 4,25% 15/11/2014* 33.041.037 0,92
US$7.500.000 US Treasury 4,5% 15/11/2015 7.597.852 0,21
US$3.000.000 US Treasury 4,75% 15/5/2014 3.077.813 0,09
US$40.600.000 US Treasury Inflation Indexed Bonds
0,875% 15/4/2010 40.628.281 1,13
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 87