Informe anual (pdf) - Cajastur

Conservative Allocation Fund (US Dollar) continuación
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Renta fija 65,7
Financieras 6,5
Bienes de equipo 3,2
Tecnologías de la información 3,0
Bienes de consumo discrecional 2,9
Productos básicos de consumo 2,6
Energía 2,3
Asistencia sanitaria 2,1
Servicios de telecomunicaciones 1,6
Materiales 1,0
Otros activos netos
____________
9,1
____________
100,0
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
CHF181.000 US$141.240 21/2/2006 (2.863)
¥14.731.000 US$127.262 21/2/2006 (1.311)
e92.000 US$109.345 21/2/2006 (196)
US$252.834 e210.000 21/2/2006 3.689
US$521.249 ¥60.100.000 21/2/2006 7.391
US$11.003 AUD15.000 21/2/2006
________
31
Plusvalía latente neta
________
6.741
Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005
Número de
Contrato/ Fecha de Valor
contratos
Descripción vencimiento US$
1 Hang Seng enero de 2006 95.675
3 SGX Taiwan enero de 2006 83.220
3 Australian 10 Year Bond marzo de 2006 1.625.924
(2) Canadian Government Bond marzo de 2006 (197.420)
(1) Japanese Government Bond (TSE) marzo de 2006 (1.168.061)
(3) S&P 500 Index marzo de 2006 (942.150)
6 US Treasury 5 Year Note marzo de 2006
__________
639.375
Compromiso total
__________
136.563
Nota: la plusvalía latente neta por importe de 14.874 US$ atribuida a estas operaciones se incluye
en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
e200.000 Credit Default Swaps (Barclays) (Fund pays Fixed 2,95%;
and receives default protection on
iTraxx Europe Crossover Series 4 Version 1)
(20/12/2010) (1.804)
£75.000 Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund pays Fixed 4,18%;
and receives Floating GBP LIBOR BBA 3-Month)
(22/11/2055) (2.475)
£680.000 Interest Rate Swaps (RBS) (Fund pays Fixed 4,63%;
and receives Floating GBP LIBOR 6-Month) (21/12/2010) –
US$1.190.000 Interest Rate Swaps (RBS) (Fund pays Floating US$ LIBOR
3-Month; and receives Fixed 4,92625%) (23/12/2010)
________
–
________
(4.279)
54 Merrill Lynch International Investment Funds