Informe anual (pdf) - Cajastur
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Corporate Bond Fund (Euro) continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores no cotizados<br />
Número Descripción Valor (e) %<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Luxemburgo<br />
E100.000 Tyco International Group 6,125%<br />
4/4/2007<br />
____________<br />
103.463<br />
______<br />
0,88<br />
Total valores no cotizados<br />
____________<br />
103.463<br />
______<br />
0,88<br />
Total cartera de valores 11.347.238 96,45<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
417.098<br />
______<br />
3,55<br />
Patrimonio neto total (E)<br />
____________<br />
11.764.336 100,00<br />
______<br />
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes<br />
a 31 de diciembre de 2005<br />
Compras<br />
Ventas Fecha valor<br />
Minusvalía<br />
latente en e<br />
e329.520 US$390.000 5/1/2006<br />
________<br />
(5)<br />
Minusvalía latente neta<br />
________<br />
(5)<br />
Nota: la minusvalía latente neta atribuida a esta operación se incluye en la partida “Otros activos<br />
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).<br />
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005<br />
Número de<br />
Contrato/ Fecha de Valor<br />
contratos<br />
Descripción vencimiento e<br />
2 Eurex Euro Bond marzo de 2006<br />
__________<br />
244.100<br />
Compromiso total<br />
__________<br />
244.100<br />
Nota: la plusvalía latente neta por importe de 1.860 e atribuida a esta operación se incluye en la<br />
partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).<br />
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005<br />
Valor<br />
nominal<br />
Descripción<br />
Plusvalía/<br />
(minusvalía)<br />
latente E<br />
Valor<br />
nominal<br />
Descripción<br />
Plusvalía/<br />
(minusvalía)<br />
latente E<br />
e100.000 Credit Default Swaps (Citigroup) (Fund receives Fixed<br />
0,2675%; and pays default protection on Sanofi Aventis<br />
4,25% 15/9/2010) (20/3/2011) (8)<br />
e100.000 Credit Default Swaps (Citigroup) (Fund pays Fixed 0,2525%;<br />
and receives default protection on Altadis S.A.<br />
4,25% 2/10/2008) (20/12/2010) (28)<br />
e100.000 Credit Default Swaps (Lehman Brothers) (Fund receives<br />
default protection on Casino Guichard-Perrachion 6%<br />
27/2/2012; and pays Fixed 1,05%) (20/6/2010) 772<br />
e75.000 Credit Default Swaps (UBS) (Fund receives default<br />
protection on GUS Plc 6,375% 16/7/2009;<br />
and pays Fixed 0,7%) (20/9/2010) (747)<br />
__________<br />
(11)<br />
__________<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 59
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