Informe anual (pdf) - Cajastur

Short Duration Bond Fund (Euro)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
VALORES DE RENTA FIJA
Australia
US$550.000 Australia & New Zealand Banking
Group EMTN 4,875% 8/11/2010
____________
464.135
______
0,83
Canadá
e600.000 Imperial Tobacco Canada 5,125%
14/11/2006
____________
611.269
______
1,09
Islas Caimán
e450.000 CAM International EMTN 5,75%
3/4/2012
____________
464.489
______
0,83
Francia
e9.205.000 French Treasury Note BTAN 4,75%
12/7/2007 9.468.999 16,94
e860.000 Gecina EMTN 3,625% 17/10/2007
____________
862.279
______
1,54
____________
10.331.278
______
18,48
Alemania
e5.860.000 Germany 2,25% 15/12/2006 5.836.213 10,44
e100.000 Germany ‘139’ 4% 16/2/2007 101.376 0,18
e14.260.000 Germany ‘140’ 4,5% 17/8/2007 14.636.148 26,18
e100.000 Germany ‘141’ 4,25% 15/2/2008 102.812 0,18
e100.000 Germany ‘142’ 3% 11/4/2008 100.330 0,18
e4.538.000 Germany ‘145’ 3,5% 9/10/2009
____________
4.621.682
______
8,27
____________
25.398.561
______
45,43
Japón
e500.000 Resona Bank EMTN 3,75%
15/4/2015
____________
502.296
______
0,90
Jersey
US$320.000 Old Mutual Capital Funding 8%
22/12/2008 (Perpetual)
____________
285.165
______
0,51
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
Países Bajos
e300.000 Deutsche Telekom International
Finance 7,5% 29/5/2007 318.067 0,57
e6.010.000 Netherlands Government Bond 3%
15/7/2006 6.022.922 10,77
e330.000 Sealed Air Finance II 5,625%
19/7/2006
____________
334.273
______
0,60
____________
6.675.262
______
11,94
Reino Unido
e700.000 Permanent Financing ‘4A1’ 5,1%
10/6/2009
____________
719.350
______
1,29
EE.UU.
US$1.500.000 ASIF Global Financing XX 2,65%
17/1/2006 1.266.900 2,27
e500.000 Dentsply International 5,75%
13/12/2006 512.970 0,92
US$650.000 HSBC Finance 6,5% 24/1/2006 549.848 0,98
US$610.000 ICI Wilmington 4,375% 1/12/2008 502.557 0,90
e500.000 McDonald’s EMTN 5,125% 23/5/2006 505.051 0,90
US$960.000 Northrop Grumman 4,079%
16/11/2006 805.177 1,44
US$650.000 Panhandle Eastern Pipe Line ‘B’ 2,75%
15/3/2007 534.396 0,95
e500.000 SES Global Americas Holdings Group
4,25% 17/12/2007 508.925 0,91
US$365.000 US Treasury 3,375% 15/2/2008 302.409 0,54
US$1.300.000 US Treasury Bill 0% 2/2/2006 1.094.909 1,96
US$2.500.000 US Treasury Bill 0% 16/3/2006 2.094.808 3,75
US$85.000 Weyerhaeuser 6,125% 15/3/2007 72.918 0,13
US$300.000 Yum! Brands 7,65% 15/5/2008
____________
267.853
______
0,48
____________
9.018.721
______
16,13
Total cartera de valores 54.470.526 97,43
Otros activos netos
____________
1.434.666
______
2,57
Patrimonio neto total (e)
____________
55.905.192 100,00
______
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Plusvalía/
(minusvalía)
latente e
e4.784.020 SEK44.965.000 13/2/2006 (7.972)
SEK43.940.000 e4.659.103 13/2/2006 23.653
e12.246.936 US$14.470.000 13/2/2006 45.359
US$4.836.978 e4.064.448 13/2/2006
__________
14.249
Plusvalía latente neta
__________
75.289
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005
Número de
contratos
Contrato/
Descripción
Fecha de
vencimiento
Valor
e
109 Eurex Schatz marzo de 2006 11.478.245
__________
Compromiso total 11.478.245
__________
Nota: la minusvalía latente neta por importe de 20.710 e atribuida a esta operación se incluye
en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 123