Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Allocation Fund continuación
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005
Número de
Contrato/ Fecha de Valor
contratos
Descripción vencimiento US$
22 Hang Seng enero de 2006 2.104.871
110 SGX Singapore enero de 2006 3.669.973
67 SGX Taiwan enero de 2006 1.858.580
3 SPI 200 marzo de 2006 259.878
145 S&P/TSX 60 marzo de 2006 15.851.505
61 DAX Euro marzo de 2006 9.814.142
773 MSCI Euro Index marzo de 2006 19.481.430
(38) Japanese Government Bond (TSE) marzo de 2006 (44.386.332)
440 TSE Topix marzo de 2006 61.497.772
331 S & P 500 IDX marzo de 2006 103.950.550
___________
Compromiso total 174.102.369
___________
Nota: la plusvalía latente neta por importe de 851.108 US$ atribuida a estas operaciones se incluye
en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Plusvalía
latente
US$
US$12.917.378 £7.100.000 13/1/2006 690.755
US$3.248.730 £1.850.000 10/2/2006 62.795
US$6.274.892 £3.560.000 24/2/2006 143.644
US$7.066.920 £4.000.000 24/2/2006 177.878
US$29.171.092 £16.500.000 10/3/2006 752.216
US$3.475.340 £2.000.000 17/3/2006
_________
30.628
Plusvalía latente neta
_________
1.857.916
Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Clase con cobertura en EUR – Operaciones a plazo sobre
divisas pendientes a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Minusvalía
latente
en e
e144.123.000 US$172.965.426 15/3/2006
__________
(1.490.144)
Minusvalía latente neta
__________
(1.490.144)
Nota: el contravalor en US$, esto es 1.763.484 US$, de la minusvalía latente neta atribuida a esta
operación se incluye en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance
(consúltese la nota 2c).
A 31 de diciembre de 2005, el tipo de cambio utilizado para conversiones de euros a dólares
es el siguiente: 1 US$ = 0,8450 e (consúltese la nota 2e).
Clase con cobertura en GBP – Operaciones a plazo sobre
divisas pendientes a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Minusvalía
latente
en £
£15.895.000 US$28.150.045 15/3/2006
__________
(448.500)
Minusvalía latente neta
__________
(448.500)
Nota: el contravalor en US$, esto es 772.344 US$, de la minusvalía latente neta atribuida a esta
operación se incluye en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance
(consúltese la nota 2c).
A 31 de diciembre de 2005, el tipo de cambio utilizado para conversiones de libras esterlinas
a dólares es el siguiente:1 US$ = 0,5807 GBP (consúltese la nota 2e).
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Renta fija 35,1
Financieras 17,2
Bienes de equipo 6,8
Energía 6,1
Tecnologías de la información 5,0
Materiales 3,9
Productos básicos de consumo 3,6
Bienes de consumo discrecional 3,6
Servicios de telecomunicaciones 3,3
Asistencia sanitaria 2,9
Suministros públicos 2,0
Fondos de inversión 0,7
Otros activos netos
____________
9,8
____________
100,0
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía
latente
US$
US$1.030.000 Credit Default Swaps (CSFB) (Fund pays Fixed 1,12%;
and receives default protection on United Mexican
States 7,5% 8/4/2033) (20/5/2010) 23.122
__________
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 89