Informe anual (pdf) - Cajastur

US Government Mortgage Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
VALORES DE RENTA FIJA
EE.UU.
US$7.087.112 Fannie Mae 4,68% FRN 25/6/2028 7.108.519 6,14
Fannie Mae Pool
US$985.421 4,5% 1/8/2035 929.662 0,80
US$6.441.813 5% 1/2/2018 6.388.119 5,51
US$2.576.450 5% 1/4/2018 2.554.974 2,20
US$133.084 5% 1/6/2018 131.974 0,11
US$5.039.741 5% 1/5/2034 4.898.205 4,23
US$2.981.291 5% 1/8/2035 2.891.790 2,50
US$5.861.319 5% 1/10/2035 5.685.357 4,91
US$2.633.123 5,119% FRN 1/10/2035 2.628.279 2,27
US$1.513.099 5,168% FRN 1/11/2035 1.511.282 1,30
US$1.193.674 5,299% FRN 1/9/2035 1.191.264 1,03
US$1.018.972 5,5% 1/11/2017 1.026.942 0,89
US$2.059.680 5,5% 1/1/2018 2.075.789 1,79
US$770.898 5,5% 1/11/2018 776.755 0,67
US$2.589.423 5,5% 1/4/2034 2.574.134 2,22
US$3.695.539 5,5% 1/12/2034 3.668.117 3,17
US$4.109.548 5,5% 1/5/2033 4.085.283 3,53
US$5.407.396 5,5% 1/7/2033 5.375.467 4,64
US$507.479 5,5% 1/8/2033 504.482 0,44
US$37.415 6% 1/10/2008 38.007 0,03
US$73.355 6% 1/11/2010 74.979 0,06
US$2.292 6% 1/4/2011 2.343 0,00
US$22.038 6% 1/5/2011 22.529 0,02
US$9.645 6% 1/6/2011 9.859 0,01
US$5.663 6% 1/10/2011 5.788 0,00
US$70.897 6% 1/12/2011 72.475 0,06
US$76.134 6% 1/3/2012 77.844 0,07
US$18.535 6% 1/7/2012 18.951 0,02
US$37.862 6% 1/11/2012 38.712 0,03
US$43.118 6% 1/3/2013 44.091 0,04
US$142.556 6% 1/4/2013 145.758 0,12
US$36.896 6% 1/5/2013 37.729 0,03
US$29.819 6% 1/6/2013 30.493 0,03
US$349.811 6% 1/9/2013 357.712 0,31
US$618.584 6% 1/6/2014 632.555 0,55
US$624.456 6% 1/1/2018 638.923 0,55
US$7.742 6,5% 1/9/2025 7.983 0,01
US$44.807 6,5% 1/9/2025 46.203 0,04
US$11.651 6,5% 1/1/2026 12.015 0,01
US$37.229 6,5% 1/2/2026 38.389 0,03
US$3.259 6,5% 1/10/2027 3.360 0,00
US$6.966 6,5% 1/11/2027 7.183 0,01
US$1.127 6,5% 1/2/2028 1.162 0,00
US$2.698.901 6,5% 1/7/2032 2.775.944 2,40
US$76.541 7% 1/10/2014 79.603 0,07
US$136.854 7% 1/2/2015 142.329 0,12
US$15.288 7% 1/3/2027 15.991 0,01
US$120.556 7% 1/9/2029 125.969 0,12
US$41.881 7% 1/10/2029 43.761 0,04
US$235.341 7% 1/7/2032 245.776 0,21
US$2.223 7,5% 1/8/2025 2.337 0,00
US$9.991 7,5% 1/10/2025 10.501 0,01
US$83.559 7,5% 1/6/2026 87.822 0,08
US$18.975 7,5% 1/8/2026 19.942 0,02
US$13.751 7,5% 1/10/2026 14.451 0,01
US$33.211 7,5% 1/2/2027 34.902 0,03
US$10.818 7,5% 1/8/2027 11.364 0,01
US$10.315 7,5% 1/9/2027 10.836 0,01
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Fannie Mae Pool
US$8.798 7,5% 1/12/2027 9.246 0,01
US$34.712 7,5% 1/7/2029 36.428 0,03
US$4.228 7,5% 1/8/2029 4.437 0,00
US$369.618 7,5% 1/10/2029 387.888 0,33
US$28.628 8% 1/10/2022 30.616 0,03
US$416 8% 1/10/2025 444 0,00
US$3.339 8% 1/10/2026 3.567 0,00
US$2.861 8% 1/3/2027 3.060 0,00
US$8.823 8% 1/7/2027 9.437 0,01
US$8.451 8% 1/10/2027 9.039 0,01
US$4.743 8% 1/5/2030 5.070 0,00
Freddie Mac Gold Pool
US$1.710.168 4,5% 1/9/2018 1.670.239 1,44
US$2.091.994 4,5% 1/3/2019 2.041.561 1,76
US$2.869.122 4,5% 1/6/2020 2.794.256 2,41
US$8.708.165 5% 1/5/2034 # 8.459.686 7,30
US$5.441.971 5,5% 1/4/2033 5.413.124 4,67
US$1.826.573 5,5% 1/1/2035 1.814.179 1,57
US$9.500.000 5,5% TBA 9.422.813 8,13
US$2.785.154 6% 1/8/2033 2.819.413 2,43
US$1.292.280 6% 1/7/2034 1.306.730 1,13
US$11.608.716 6% 1/8/2034 11.738.528 10,13
US$2.013.794 6,5% 1/10/2029 2.072.897 1,79
US$358.004 6,5% 1/8/2032 367.798 0,32
Ginnie Mae I Pool
US$3.641.408 5,5% 15/7/2033 3.672.969 3,17
US$11.169 6,5% 15/3/2026 11.704 0,01
US$150.038 6,5% 15/4/2026 157.223 0,14
US$31.737 6,5% 15/2/2027 33.257 0,03
US$15.745 6,5% 15/12/2027 16.500 0,01
US$180.157 6,5% 15/1/2028 188.776 0,17
US$151.391 6,5% 15/2/2028 158.634 0,14
US$273.348 6,5% 15/3/2028 286.424 0,25
US$31.094 6,5% 15/4/2028 32.582 0,03
US$12.081 6,5% 15/5/2028 12.659 0,01
US$198.787 6,5% 15/6/2028 208.297 0,18
US$139.473 6,5% 15/7/2028 146.144 0,13
US$463.287 6,5% 15/8/2028 485.447 0,42
US$63.637 6,5% 15/9/2028 66.682 0,06
US$29.576 7% 15/4/2024 31.155 0,03
US$1.734 7% 15/5/2024 1.826 0,00
US$37.497 7% 15/12/2025 39.485 0,03
US$5.548 7% 15/1/2027 5.837 0,01
US$25.253 7% 15/5/2027 26.569 0,02
US$50.785 7% 15/8/2027 53.432 0,05
US$23.845 7% 15/9/2027 25.088 0,02
US$81.812 7% 15/10/2027 86.085 0,07
US$167.417 7% 15/11/2027 176.144 0,15
US$16.474 7% 15/12/2027 17.333 0,01
US$35.632 7% 15/1/2028 37.462 0,03
US$8.389 7% 15/2/2028 8.819 0,01
US$48.955 7% 15/3/2028 51.468 0,04
US$96.531 7% 15/4/2028 101.489 0,09
US$4.883 7% 15/5/2028 5.133 0,00
US$233.485 7% 15/6/2028 245.476 0,21
US$20.384 7% 15/7/2028 21.431 0,01
US$31.425 7% 15/8/2028 33.038 0,03
US$25.297 7% 15/9/2028 26.596 0,02
US$51.047 7% 15/10/2028 53.668 0,04
US$29.252 7% 15/11/2028 30.754 0,03
US$1.259 7% 15/3/2029 1.323 0,00
US$10.354 7% 15/5/2029 10.880 0,01
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 155