Informe anual (pdf) - Cajastur

US Dollar Core Bond Fund continuación
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
US$10.000.000
US$10.600.000
Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund pays US$ LIBOR
3-Month; and receives Fixed 4,095%) (6/9/2007) (18.030)
Total Return Swaps (UBS) (Fund receives MBS Fixed Rate
Index; and pays US$ LIBOR 1-Month -0,01%)
(1/4/2006) –
US$13.100.000
Total Return Swaps (Lehman Brothers) (Fund receives
100 + the total return since inception of the
Lehman Brothers US Treasury Index; and pays
US$ LIBOR 1-Month -0,12%) (1/2/2006) 140.812
__________
522.652
__________
Swapciones – Opciones vendidas a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
Valor
US$
(US$12.000.000) Fund writes an Option (expiring 27/1/2006)
on an interest rate swap (UBS Warburg).
Floating Payment: US$ LIBOR 3-Month;
Fixed Payment: 4,25%. The Buyer must
specify whether is to be the Fixed or
the Floating Rate payer. (31/1/2007) (28.500) (75.600)
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
Valor
US$
(US$5.425.000) Fund writes an Option (expiring 11/4/2007)
to enter into an interest rate swap
(JP Morgan). If exercised, Fund pays
Floating US$ Libor 3-month; and
receives Fixed 6,07% (13/4/2037)
_________
3.811
__________
(62.724)
_________
(24.689)
__________
(138.324)
Swapciones – Opciones compradas a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
US$ Descripción
(Minusvalía)
latente
US$
Valor US$
US$7.000.000 Fund buys an Option (expiring 11/4/2007)
to enter into an interest rate swap
(JP Morgan). If exercised, Fund pays
Fixed 5,95%; and receives US$ Libor
3-month) (13/4/2017)
_________
(10.843)
__________
55.692
El valor de las Swapciones Vendidas y de las Swapciones Compradas se incluye en la partida “Otros pasivos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Minusvalía
latente
en US$
US$571.863 e484.478 9/2/2006
________
(2.552)
Minusvalía latente neta
________
(2.552)
Nota: la minusvalía latente neta atribuida a esta operación se incluye en la partida “Otros pasivos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005
Número de
Contrato/ Fecha de Valor
contratos
Descripción vencimiento US$
135 US Treasury 5 Year Note marzo de 2006 14.362.734
(171) US Treasury 10 Year Note marzo de 2006 (18.737.859)
25 US Treasury 30 Year Note marzo de 2006
__________
2.831.250
Compromiso total
__________
(1.543.875)
Nota: la minusvalía latente neta por importe de 142.786 US$ atribuida a estas operaciones se incluye
en la partida “Otros pasivos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 143