Informe anual (pdf) - Cajastur

US Dollar Low Duration Bond Fund continuación
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
US$305.000
US$305.000
Interest Rate Swaps (JP Morgan Chase) (Fund pays
Fixed 2,8025%; and receives Floating US$
LIBOR 3-Month) (15/1/2007) 4.930
Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives
default protection on Aon Corporation 6,2%
15/1/2007; and pays Fixed 0,37%) (15/1/2007) (963)
US$7.000.000
Interest Rate Swaps (Credit Suisse) (Fund pays Floating
US$ LIBOR 1-Month; and receives US$ LIBOR
1-Month + 0,47% capped at 6%) (16/6/2011)
(con la opción de resolverlos el 16/12/2005
y en cada mes que siga a dicha fecha) (8.785)
__________
(4.818)
__________
Swapciones – Opciones vendidas a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
Valor
US$
(US$14.000.000) Fund writes an Option (expiring 27/1/2006)
on an interest rate swap (UBS Warburg).
Floating Payment: US$ LIBOR 3-Month;
Fixed Payment: 4,25%. The Buyer must
specify whether is to be the Fixed or
the Floating Rate payer. (31/1/2007)
_________
(33.250)
_________
(88.200)
El valor de las Swapciones Vendidas se incluye en la partida “Otros pasivos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
150 Merrill Lynch International Investment Funds