Informe anual (pdf) - Cajastur

World Bond Fund continuación
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Plusvalía/
(minusvalía)
Compras
Ventas Fecha valor latente US$
US$71.499 KRW74.000.999 11/1/2006 (1.652)
KRW554.740.451 US$535.352 11/1/2006 13.016
US$2.075.495 A$2.773.000 12/1/2006 43.752
A$1.882.000 US$1.394.529 12/1/2006 (15.611)
US$731.055 CAD866.000 12/1/2006 (13.738)
CAD1.923.000 US$1.643.346 12/1/2006 10.508
US$1.388.719 CHF1.805.000 12/1/2006 13.806
CHF4.274.000 US$3.289.364 12/1/2006 (33.755)
US$1.291.213 DKK8.185.000 12/1/2006 (7.728)
DKK1.380.000 US$223.532 12/1/2006 (4.530)
US$14.999.256 E12.646.000 12/1/2006 26.881
E11.463.000 US$13.592.716 12/1/2006 (20.968)
US$5.179.127 £2.959.000 12/1/2006 83.553
£2.022.000 US$3.580.380 12/1/2006 (98.375)
HUF9.451.000 US$44.726 12/1/2006 (455)
US$6.315.833 ¥744.359.000 12/1/2006 (20.126)
¥1.748.125.000 US$15.028.535 12/1/2006 (148.553)
MXN700.000 US$63.825 12/1/2006 1.815
NKr319.000 US$49.266 12/1/2006 (2.059)
PLN514.000 US$156.017 12/1/2006 1.527
US$1.722.704 SEK13.636.000 12/1/2006 3.042
SEK24.337.000 US$3.005.334 12/1/2006 63.852
SGD96.000 US$56.940 12/1/2006 783
ZAR932.000 US$139.919 12/1/2006
__________
7.277
Minusvalía latente neta
__________
(97.738)
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005
Número de
Contrato/ Fecha de Valor
contratos
Descripción vencimiento US$
11 Australian 10 Year Bond marzo de 2006 5.961.723
(7) Canadian Government Bond marzo de 2006 (690.972)
2 Japanese Government Bond (TSE) marzo de 2006 2.336.123
(2) US Treasury 5 Year Note marzo de 2006 (213.125)
(8) US Treasury 10 Year Note marzo de 2006
__________
(878.750)
Compromiso total
__________
6.514.999
Nota: la plusvalía latente neta por importe de 10.629 US$ atribuida a estas operaciones se incluye
en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Nota: la minusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
e200.000 Credit Default Swaps (UBS) (Fund pays Fixed
0,7%; and receives default protection on GUS
plc 6,375% 16/7/2009) (20/9/2010) (2.357)
e200.000 Credit Default Swaps (Lehman Brothers) (Fund receives
default protection on Casino Guichard-Perrachon
6% 27/2/2012; and pays Fixed 1,05%) (20/6/2010) 1.827
e275.000 Credit Default Swaps (Citigroup) (Fund pays Fixed
0,2525%; and receives default protection on
Altadis S.A. 4,25% 2/10/2008) (20/12/2010) (93)
e275.000 Credit Default Swaps (Citigroup) (Fund receives Fixed
0,2675%; and pays default protection on
Sanofi Aventis 4,25% 15/9/2010) (20/3/2011) (26)
US$2.900.000 Credit Default Swaps (UBS) (Fund pays Fixed 0,85%;
and receives default protection on iTraxx Europe
HiVol Series 3) (20/6/2015) (5.395)
US$6.550.000 Total Return Swaps (UBS) (Fund receives Lehman
MBS Portion of Global Aggregate Index; and pays
US$ LIBOR BBA 1-Month -0,02%) (1/4/2006)
__________
90.211
__________
84.167
164 Merrill Lynch International Investment Funds