第 三 节非 线 性 规 划 理理 论在 委 托 代 理理 理理 论 中 的 参 与 约 束束 和和 信 息 甄 别 理理 论 中 的 分 离 条条 件 上 。在 委 托 代 理理 理理 论 中 , 代 理理 人 要 选 择 最 优 行 动 使 自 身 收 益 尽 可 能高 , 也 要 使 委 托 人 收 益 尽 可 能 高 。 同 时 , 又 会 考 虑 到到 其 他 局 外 委 托人 给 他 的 外 部 机机 会 是 否 更 好好 。 因 此 , 代 理理 人 以 委 托 人 和和 自 身 收 益 最大 化 为 目 标标 下 约 束束 于 外 部 的 机机 会 。这 样 , 委 托 代 理理 问 题 也 就 表 现 为 非 线 性 规 划 问 题 。 其 中 , 非 线性 规 划 问 题 的 目 标标 函 数 max f(x) 表 现 为 委 托 人 和和 代 理理 人 的 收 益 最大 化 。 约 束束 条条 件 g j 表 现 为 代 理理 人 从 现 有 委 托 人 获获 得 的 效 用 与 其 从 外部 获获 得 的 最 大 效 用 ( 也 称 为 保 留 效 用 ) 之 差 。在 广 泛 讨 论 的 保 险 政 策 信 息 甄 别 理理 论 中 , 非 线 性 规 划 也 成 为 问题 的 核 心 。 由 于 保 险 市 场 上 客 户 的 风 险 类 别 不 同 , 保 险 公 司 期 望 提供 高 低 档 价 格 不 同 的 保 险 合 同 来来 区 别 客 户 的 风 险 类 别 。 此 时 , 如 何划 分 价 格 档 次 就 成 为 保 险 政 策 的 首 要 问 题 。 为 追 求 保 险 利 润 最 大化 , 保 险 公 司 期 望 所 提 供 的 合 同 使 高 风 险 客 户 没 有 激激 励 去 假 装 低 风险 类 型 。从 这 一 角 度 分 析析 , 保 险 合 同 的 均 衡 条条 件 以 非 线 性 规 划 表 示 为 最大 化 保 险 利 润 为 目 标标 函 数 , 高 风 险 客 户 从 高 价 档 位 保 险 中 获获 得 的 效用 高 于 从 低 价 档 位 获获 得 的 效 用 。以 上 信 息 经 济 学 问 题 用 非 线 性 规 划 的 形 式 表 现 出 来来 , 并 可 依 据非 线 性 规 划 的 库 恩 — 塔 克 条条 件 等 求 解 方 式 得 到到 答 案 。三 、 例 题( 一 ) 建 模利 用 资资 源 有 限 , 即 稀 缺 性 的 分 析析 思 路路 , 日 本本 学 者 高 山 晟(1997) 在 其 枟 经 济 学 中 的 分 析析 方 法 枠 中 就 提 到到 了 三 方 面 具 有 代 表性 的 非 线 性 规 划 方 法 例 子 。1 畅 消 费 者 选 择现 有 一 位 消 费 者 选 择 一 组 商 品品 消 费 束束 x∈R n , 在 p· x≤Y 且 x≥0 的 条条 件 下 使 u(x) 最 大 , 其 中 , u(x) 为 该 消 费 者 的 效 用 ( 目 标标 )155
第 三 章信 息 经 济 学 研 究 方 法函 数 , p 是 商 品品 的 价 格 , Y 为 该 消 费 者 的 收 入 , p 和和 Y 都 是 已 知 的 。在 这 种 情 况 下 , 消 费 者 选 择 用 函 数 形 式 可 以 表 示 为(NLP)max u(x)约 束束 条条 件 g(x) =Y -p· x≥0, 且 x≥02 畅 成 本本 最 小 化现 有 一 个 企 业 要 进 行 生 产 活 动 需 要 选 择 一 个 要 素 投 入 的 组 合x∈R n , 在 f(x)≥y 且 x≥0 的 条条 件 下 , 使 ω· x 最 小 , 其 中 , ω 为 要素 的 价 格 向 量 , y 是 产 出 的 目 标标 水 平 , f(x) 是 生 产 函 数 , ω 和和 y 都是 已 知 的 。在 这 种 情 况 下 , 企 业 目 标标 是 要 求 ω· x 最 小 , 这 也 可 以 表 示 为-ω· x 最 大 。 因 此 , 整 体 的 成 本本 最 小 化 问 题 用 函 数 形 式 可 以 表示 为(NLP)max( -ω· x)约 束束 条条 件 g(x) =f(x) -y≥0, 且 x≥0计 划 模 型 中 , 最 大化 函 数 和和 约 束束 集 合 函 数都 是 线 性 的 , 这 样 的 约束束 问 题 被 称 为 线 性 规划 , 它 是 非 线 性 规 划 的特 例 。3 畅 计 划 模 型假 设 在 一 个 国 家 里 生 产 一 单 位 的 第 j 种 商 品品 所 需 的 第 i 种 原 料的 数 量 为 a ij , 其 中 ( j =1, 2, …, m, j =1, 2, …, n), 同 时 还假 设 r i 是 这 个 国 家 可 用 的 第 i 种 原 料 的 数 量 , p j 是 由 计 划 部 门 规 定的 第 j 种 商 品品 的 估 价 向 量 , 也 可 解 释 为 价 格 向 量 。 这 个 国 家 目 的 要n求 在 已 知 资资 源 存 量 有 限 , 即 ∑a ij x j ≤ r i ,i =1, 2, …, m , 且 x≥0j =1的 条条 件 下 选 择 x 使 p· x 最 大 。 假 定 a ij 、 r i 和和 p j 是 常 量 。对 这 一 计 划 模 型 进 行 技 术术 化 表 述 , 我 们 需 要 假 设 a i 是 第 j 元 素为 a ij 的 一 个 n 维 向 量 , 然 后 , 将 计 划 模 型 用 函 数 形 式 表 示 为(NLP)max p· x约 束束 条条 件g i (x)≡r i -a i· x≥0, i =1, 2, …, m, 且 x≥0( 二 ) 求 解已 知 (x 1 , x 2 )∈R 2 使 p 1 x 1 +p 2 x 2 ≤Y 在 x 1 ≥0 和和 x 2 ≥0 的 条条 件 下156 信 息 经 济 学 Economics of Information
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