信息经济学 - ä¸­å±±å¤§å­¦ä¿¡æ¯ç»æµŽä¸Žæ”¿ç­–ç ”ç©¶ä¸­å¿ƒ

第 一 节信 息 资资 源 与 信 息 结 构构为 ∑P i log 2 X i 。 因 此 , 在 这 种 情 况 下 , H 恰 好好 就 是 信 息 的 价 值 。i2 畅 施 蒂 格 勒勒 的 分 析析设 买 者 搜 寻 1, 2, 3, … 次 的 预 期 成 本本 减 少 额 为 ΔC 1 , ΔC 2 ,ΔC 3 , …, 那 么 , 对 于 买 者 而 言 , 信 息 的 价 值 V 近 似 于rV =∑m =1r!m!(r -m)! λm (1 -λ) r -m ΔC m(8 -5)其 中 r 代 表 卖 者 人 数 , m 为 搜 寻 次 数 , λ 为 任 意 一 个 卖 者 的 信 息 被任 意 一 个 买 者 接 收 到到 的 概 率率 , 也 就 是 已 识 别 卖 者 的 买 者 占 买 者 总 人数 的 比 例 。在 施 蒂 格 勒勒 看 来来 , 每 搜 寻 一 次 所 获获 得 的 预 期 成 本本 的 节 省 额 可 以近 似 地 看 做 是 信 息 的 价 值 。 很 明 显 , 施 蒂 格 勒勒 的 信 息 价 值 事 实 上 是指 由 于 搜 寻 而 产 生 的 信 息 价 值 , 而 非 马 夏 克 所 讨 论 的 那 种 信 息 价值 , 但 二 者 的 思 路路 是 相 近 的 。 施 蒂 格 勒勒 也 注 意 到到 , 由 于 买 者 所 占 有的 信 息 不 单 纯 是 一 个 机机 会 问 题 , 一 般 来来 说 , 掌 握 有 较 多 信 息 的 买 者将 会 做 更 多 的 搜 寻 , 所 以 , 信 息 的 实 际 价 值 平 均 比 上 式 所 表 达 的 数值 要 高 一 些 。3 畅 雷 柏 的 分 析析阿 托 · 雷 柏 (1989) 认 为 , 信 息 价 值 的 研 究 方 法 总 体 上 可 以 划分 为 四 种 , 即 均 衡 分 析析 法 、 统 计 决 策 分 析析 法 、 多 维 价 值 分 析析 法 和和 认识 分 析析 法 。 信 息 经 济 学 意 义 上 的 信 息 价 值 分 析析 方 法 , 一 般 多 属 于 前前两 种 分 析析 方 法 ( 尤 其 是 第 二 种 方 法 ) 的 范 畴 。假 设 决 策 者 希 望 其 决 策 行 为 的 预 期 效 用 最 大 化 , 且 其 效 用 为 X和和 Y 的 函 数 U(X, Y)。 其 中 , X 在 个 人 的 控 制 之 下 , 而 Y 不 受 个 人行 为 的 控 制 , 即 Y 是 一 个 随 机机 变 量 , 且 X 与 个 人 的 选 择 相 一 致 , Y与 环 境 状 态 相 一 致 。 U( X, Y) 属 于 冯 · 诺 依 曼 - 摩 根 斯 坦 效 用 函数 。 假 定 个 人 对 于 随 机机 变 量 Y 的 认 识 能 够 用 概 率率 密 度 函 数 f( y) 表示 , 并 且 规 定 对 于 y∈R, f(y) 为 非 零 值 。 于 是 , 个 人 的 最 优 决 策将 是 选 择 X, 使 预 期 效 用 最 大 化 , 即maxEU(X, Y) = ∫U(X, y)f(y)dyy∈ R(8 -6)387