Interaction sol-structure en milieu stochastique - Bibliothèque Ecole ...
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INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE<br />
b) Mom<strong>en</strong>ts statistiques de la fonction de tranfert associéc à Huali<strong>en</strong><br />
Pour déterminer les mom<strong>en</strong>ts statistiques de la fonction de transfert, nous nous proposons<br />
maint<strong>en</strong>ant d'établir via un calcul direct, la moy<strong>en</strong>ne du module de la fonction de transfert.<br />
Néanmoins, pour alléger les coûts de calculs numériques, on se limitera à fixer une valeur du<br />
paramètre u. Aussi, nous pr<strong>en</strong>drons la valeur critique de u qui amplifie le couplage pompagebalancem<strong>en</strong>t<br />
de la <strong>structure</strong>, à savoir, u=3. Aussi nous nous placerons dans les conditions du<br />
site du Huali<strong>en</strong>, notamm<strong>en</strong>t au niveau de l'amortissem<strong>en</strong>t, à savoir =3,l% et 2=3,6%. La<br />
valeur prise de l'écart type est de 20%.<br />
La réponse harmonique hFhZP est une fonction de la variable Co; mais aussi des<br />
variables aléatoires Ak12,&o,M. On se place dans l'hypothèse où les fluctuations aléatoires<br />
de la d<strong>en</strong>sité de rigidité iSK suiv<strong>en</strong>t un processus gaussi<strong>en</strong> 4K c<strong>en</strong>tré autour de la moy<strong>en</strong>ne<br />
nulle et d'écart type a. On utilise la propriété suivante: "l'intégrale d'un processus gaussi<strong>en</strong><br />
est <strong>en</strong>core un processus gaussi<strong>en</strong>" (Song 1973). Par conséqu<strong>en</strong>t, les variables<br />
Ak12<br />
k0<br />
i-o<br />
w01<br />
Co02<br />
(respectivem<strong>en</strong>t égales à X3, xi, x, afin d'alléger l'écriture) suiv<strong>en</strong>t une loi gaussi<strong>en</strong>ne et<br />
constitu<strong>en</strong>t un vecteur gaussi<strong>en</strong>, de moy<strong>en</strong>ne nulle et de matrice de covariance Z,. Ceci vi<strong>en</strong>t<br />
du fait que toute combinaison linéaire des variables Xj constitue un processus gaussi<strong>en</strong> et forme,<br />
par là même, un vecteur gaussi<strong>en</strong> (Brémaud, 84). Les variables X sont dép<strong>en</strong>dantes<br />
puisqu'elles s'exprim<strong>en</strong>t <strong>en</strong> fonction de la même variable AK(x); mais seules les variables x et<br />
x2 sont corrélées. Ainsi, la matrice de covariance s'écrit:<br />
1x =<br />
E[x}<br />
E{x1x]<br />
E[x1x3]<br />
E[x1x,}<br />
E[x}<br />
E[x2x3]<br />
E[x1x3]<br />
E{x2x3]<br />
E{xfl<br />
f<br />
'J xi<br />
= cov(x1;x2)<br />
O<br />
cov(x1;x2)<br />
O<br />
O<br />
O<br />
a2 13j<br />
(2.114)<br />
où a représ<strong>en</strong>te les variances des différ<strong>en</strong>tes variables aléatoires, et cov(x1;x2) la covariance<br />
des variables x1 et x2.<br />
La moy<strong>en</strong>ne statistique de la réponse <strong>en</strong> fréqu<strong>en</strong>ce peut se calculer numériquem<strong>en</strong>t de la façon<br />
suivante:<br />
= 55f hhf(x1,x2,x3Jx1dx2dx3<br />
(2.115)<br />
On associe alors à ces variables aléatoires une d<strong>en</strong>sité de probabilité conjointem<strong>en</strong>t gaussi<strong>en</strong>ne<br />
de la forme:<br />
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