rivista italiana di economia demografia e statistica - Sieds

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Volume LXIII nn. 3-4 – Luglio-Dicembre 2009
Dalla Tabella 1 si nota inoltre che, per tutti gli anni considerati, il test di
Kolmogorov-Smirnov rifiuta l’ipotesi nulla che i dati provengano da uno o l’altro
dei modelli parametrici assunti.
E’ possibile comunque utilizzare le statistiche KS e RMSE per creare un
ordinamento tra i due modelli parametrici considerati; la Tabella 1 mostra come in
tutti gli anni il modello Lognomale-Pareto induca un errore inferiore rispetto al
modello Pareto-Pareto.
Dato che l’analisi parametrica non predilige nessuno dei modelli parametrici
considerati, si può ricorrere all’analisi non parametrica, i cui risultati sono illustrati
nella Tabella 2. Si noti che in questa applicazione è stato considerato solo il punto
di cambiamento non parametrico basato sul momento di ordine primo. La Tabella 2
mostra come l’analisi non parametrica rifiuti in tutti gli anni l’ipotesi nulla che la
media rimanga costante, a favore dell’ipotesi che esista un significativo punto di
cambiamento nella media del reddito.
Tabella 2 – Risultati dell’analisi non parametrica del punto di cambiamento.
Anno Bootstrap p-value Linea di povertà (euro) HR PG
2002