Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Risikomanagement und Risikokontrolle
Zinsrisiko der Vontobel-Gruppe
Zinssensitivität per 31-12-09
bis 1 Monat
1 bis 3
Monate
3 bis 12
Monate
1 bis 5
Jahre über 5 Jahre Total
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Zinssatzrisiken
+100 Basispunkte
CHF: Vontobel-Gruppe 0.0 2.5 0.8 (13.9) (9.2) (19.8)
davon IB (1.0) 2.6 1.4 0.9 (6.2) (2.3)
davon Non-IB 1.0 (0.1) (0.6) (14.8) (3.0) (17.5)
USD: Vontobel-Gruppe (0.2) 1.2 (0.3) (3.3) (1.3) (3.9)
davon IB (0.4) 1.3 (0.5) (3.0) (1.3) (3.9)
davon Non-IB 0.2 (0.1) 0.2 (0.3) 0.0 0.0
EUR: Vontobel-Gruppe 0.3 1.3 4.9 (0.2) (8.4) (2.1)
davon IB 0.2 1.4 5.0 3.3 (7.8) 2.1
davon Non-IB 0.1 (0.1) (0.1) (3.5) (0.6) (4.2)
übrige: Vontobel-Gruppe 0.0 0.2 (0.7) (0.6) 0.0 (1.1)
davon IB 0.0 0.3 (0.5) (0.6) 0.0 (0.8)
davon Non-IB 0.0 (0.1) (0.2) 0.0 0.0 (0.3)
–100 Basispunkte
CHF: Vontobel-Gruppe 0.8 (2.4) (0.1) 14.7 10.4 23.4
davon IB 1.8 (2.5) (0.8) (0.7) 7.2 5.0
davon Non-IB (1.0) 0.1 0.7 15.4 3.2 18.4
USD: Vontobel-Gruppe 0.2 (1.2) 0.4 3.9 1.7 5.0
davon IB 0.4 (1.3) 0.6 3.6 1.7 5.0
davon Non-IB (0.2) 0.1 (0.2) 0.3 0.0 (0.0)
EUR: Vontobel-Gruppe (0.2) (1.9) (5.0) (2.1) 9.4 0.2
davon IB (0.1) (1.9) (5.2) (5.7) 8.7 (4.2)
davon Non-IB (0.1) 0.0 0.2 3.6 0.7 4.4
übrige: Vontobel-Gruppe 0.0 (0.3) 0.7 0.7 0.0 1.1
davon IB 0.0 (0.4) 0.6 0.7 0.0 0.9
davon Non-IB 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2
IB = Investment Banking
F-84 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009