Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Ausserbilanzgeschäfte und andere Informationen
PW 1 PW
Handelsinstrumente Hedginginstrumente
NW 2 volumen NW volumen
Kontrakt-
Kontrakt-
31-12-09 Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Zinsinstrumente
Terminkontrakte inkl. FRAs
Swaps 67.7 92.7 5’804.8
Futures 228.7
Optionen (OTC) 0.2 0.3 65.6
Optionen (Exchange traded)
Total 67.9 93.0 6’099.1 - - -
Devisen
Terminkontrakte 20.6 20.3 1’512.1
Swaps 16.2 11.0 1’310.1
Futures 2.9
Optionen (OTC) 12.1 13.7 589.0
Optionen (Exchange traded)
Total 48.9 45.0 3’414.1 - - -
Edelmetalle
Terminkontrakte 0.2 0.1 8.2
Futures 104.5
Optionen (OTC) 3.0 9.5 178.2
Optionen (Exchange traded)
Total 3.2 9.6 290.9 - - -
Beteiligungstitel/Indices
Terminkontrakte
Swaps 1.3 1.3 153.8
Futures 232.7
Optionen (OTC) 62.3 171.5 9’202.4
Optionen (Exchange traded) 24.3 31.3 1’270.1
Total 87.9 204.1 10’859.0 - - -
Kreditderivate
Credit Default Swaps 3.1 70.3
Total - 3.1 70.3 - - -
Übrige
Terminkontrakte
Swaps
Futures 29.3
Optionen (OTC) 6.6 6.9 104.7
Optionen (Exchange traded)
Total 6.6 6.9 134.0 - - -
Gesamt 214.5 361.7 20’867.4 0.0 0.0 0.0
1 Positive Wiederbeschaffungswerte
2 Negative Wiederbeschaffungswerte
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010 141