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Anhang zur Konzernrechnung
Eigenmittel
Anrechenbare und erforderliche Eigenmittel
31-12-09 31-12-08
Mio. CHF Mio. CHF
Anrechenbare Eigenmittel
Bruttokernkapital 1’425.6 1’295.1
Einbezahltes Kapital 65.0 65.0
Offene Reserven 1’329.3 1’269.8
Konzerngewinn des laufenden Geschäftsjahres 138.9 112.8
Abzug für eigene Aktien (49.5) (77.5)
Minderheitsanteile 31.0 0.7
Innovative Instrumente (Hybrid Tier 1) 0.0 0.0
Abzug für Dividende gemäss Antrag des Verwaltungsrates (89.1) (75.7)
Abzug für Goodwill und immaterielle Werte (161.2) (115.5)
Übrige Abzüge (33.9) (205.7)
Anrechenbares Kernkapital (BIZ Tier 1) 1’230.5 973.9
Ergänzendes Kapital und Zusatzkapital 0.0 5.9
Übrige Abzüge vom Gesamtkapital 0.0 0.0
Anrechenbare Eigenmittel (BIZ) 1’230.5 979.8
Erforderliche Eigenmittel
Kreditrisiko 179.3 132.0
Forderungen 151.1 107.2
Kursrisiko bezüglich der Beteiligungstitel im Bankenbuch 28.2 24.8
Nicht gegenparteibezogene Risiken 17.1 17.9
Marktrisiko 148.6 144.1
Zinsinstrumente 88.9 96.6
Beteiligungstitel 29.4 17.8
Devisen 19.3 17.5
Gold 2.6 4.2
Rohstoffe 8.4 8.0
Operationelles Risiko 126.6 129.4
Total erforderliche Eigenmittel (BIZ) 471.6 423.4
Zusätzliche schweizerische Eigenmittelanforderungen für nicht gegenparteibezogene Risiken und Kreditrisiken 69.5 83.7
Total erforderliche Eigenmittel gemäss schweizerischen FINMA-Richtlinien 541.1 507.1
Verhältniszahlen
BIZ-Tier-1-Kapitalquote vor Anpassung um eigenes Kreditrisiko (Minimalanforderung 4%) 1 21.4% 22.3%
BIZ-Tier-1-Kapitalquote nach Anpassung um eigenes Kreditrisiko (Minimalanforderung 4%) 1 20.9% 18.4%
BIZ-Gesamtkapitalquote nach Anpassung um eigenes Kreditrisiko (Minimalanforderung 8%) 1 20.9% 18.5%
Verhältnis anrechenbare/erforderliche Eigenmittel gemäss schweizerischen FINMA-Richtlinien
(Minimalanforderung 100%) 207.1% 193.0%
1 Aufgrund der Anerkennung der Fair Value Option durch die FINMA gemäss Abschnitt V. FINMA-RS 08/34 (Anpassung Kernkapital) werden nicht realisierte
Gewinne bzw. Verluste bei der Berechnung des Kernkapitals berücksichtigt. Davon ausgenommen sind die gemäss IFRS vorgenommenen Wertanpassungen der
eigenen Verbindlichkeiten infolge der Veränderung der eigenen Kreditwürdigkeit. Unter Einbezug der Wertanpassungen der eigenen Verbindlichkeiten beträgt
das Kernkapital CHF 1’264.4 Mio. (Vorjahr CHF 1’179.6 Mio.), anstelle von CHF 1’230.5 Mio. (Vorjahr CHF 973.9 Mio.).
F-96 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009