Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Risikomanagement und Risikokontrolle
Zinsrisiko der Vontobel-Gruppe
Zinssensitivität per 31-12-10
bis 1 Monat
1 bis 3
Monate
3 bis 12
Monate
1 bis 5
Jahre über 5 Jahre Total
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Zinssatzrisiken
+100 Basispunkte
CHF: Vontobel-Gruppe 1.3 2.3 (2.1) (1.6) 7.2 7.1
davon IB 0.4 2.4 (0.9) 4.4 7.4 13.7
davon Non-IB 0.9 (0.1) (1.2) (6.0) (0.2) (6.6)
USD: Vontobel-Gruppe 0.0 (0.4) 2.1 0.5 (0.2) 2.0
davon IB (0.1) (0.3) 1.9 1.2 (0.2) 2.5
davon Non-IB 0.1 (0.1) 0.2 (0.7) 0.0 (0.5)
EUR: Vontobel-Gruppe 0.0 (0.6) 2.9 (13.5) 6.0 (5.2)
davon IB (0.3) (0.4) 2.5 0.9 6.5 9.2
davon Non-IB 0.3 (0.2) 0.4 (14.4) (0.5) (14.4)
übrige: Vontobel-Gruppe 0.0 (0.1) (1.1) (0.4) (0.1) (1.7)
davon IB 0.0 0.0 (0.5) (0.3) (0.1) (0.9)
davon Non-IB 0.0 (0.1) (0.6) (0.1) 0.0 (0.8)
–100 Basispunkte
CHF: Vontobel-Gruppe (0.7) 0.0 0.4 (5.2) (0.8) (6.3)
davon IB 0.2 (0.1) (0.8) (11.4) (1.1) (13.2)
davon Non-IB (0.9) 0.1 1.2 6.2 0.3 6.9
USD: Vontobel-Gruppe 0.0 0.5 (1.9) (0.4) 0.2 (1.6)
davon IB 0.1 0.4 (1.7) (1.1) 0.2 (2.1)
davon Non-IB (0.1) 0.1 (0.2) 0.7 0.0 0.5
EUR: Vontobel-Gruppe 0.0 0.2 (4.0) 12.7 (6.3) 2.6
davon IB 0.3 0.0 (3.6) (2.2) (6.8) (12.3)
davon Non-IB (0.3) 0.2 (0.4) 14.9 0.5 14.9
übrige: Vontobel-Gruppe 0.0 0.1 1.1 0.2 0.2 1.6
davon IB 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.6
davon Non-IB 0.0 0.1 0.8 0.1 0.0 1.0
IB = Investment Banking
86 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010