Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Ausserbilanzgeschäfte und andere Informationen
31-12-08
Restlaufzeit
bis 3 Monate
Restlaufzeit
3 bis 12 Monate
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit
über 5 Jahre Total Total
Total
Kontrakt-
PW 1 NW 2 PW NW PW NW PW NW PW NW volumen
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Zinsinstrumente
Terminkontrakte inkl. FRAs 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3
Swaps 2.3 1.4 5.0 16.1 73.9 82.3 19.8 81.2 119.6 4’929.7
Futures 4.3 1.2 0.6 4.9 1.2 1’809.4
Optionen (OTC) 0.4 0.7 0.1 1.1 0.4 0.4 2.0 1.1 103.8
Optionen (Exchange traded) - -
Total 7.0 3.3 5.7 16.1 75.0 82.3 0.4 20.2 88.1 121.9 6’862.2
Devisen
Terminkontrakte 87.7 88.5 22.6 22.8 0.1 0.1 110.4 111.4 4’028.8
Swaps - -
Futures 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
Optionen (OTC) 2.3 3.7 2.1 1.5 0.1 4.5 5.2 474.3
Optionen (Exchange traded) - -
Total 90.0 92.2 24.7 24.3 0.2 0.1 - - 114.9 116.6 4’505.9
Edelmetalle
Terminkontrakte 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 47.9
Futures 1.4 5.6 1.4 5.6 122.5
Optionen (OTC) 23.4 3.8 5.8 3.3 2.4 2.7 0.9 31.6 10.7 509.1
Optionen (Exchange traded) - -
Total 24.8 9.5 6.1 3.5 2.4 2.7 - 0.9 33.3 16.6 679.5
Beteiligungstitel/Indices
Terminkontrakte - -
Swaps - -
Futures 0.8 1.6 0.8 1.6 34.8
Optionen (OTC) 23.4 296.5 11.3 179.8 56.0 49.0 6.7 90.7 532.0 5’922.0
Optionen (Exchange traded) 5.7 29.6 19.4 42.2 17.3 3.5 42.4 75.3 1’262.5
Total 29.9 327.7 30.7 222.0 73.3 52.5 - 6.7 133.9 608.9 7’219.3
Kreditderivate
Credit Default Swaps - -
Total - - - - - - - - 0.0 0.0 -
Übrige
Terminkontrakte - -
Futures 0.8 1.3 0.8 1.3 24.2
Optionen (OTC) 0.3 0.2 1.0 3.0 5.4 0.1 3.2 6.8 110.4
Optionen (Exchange traded) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3
Total 0.8 1.6 0.2 1.0 3.0 5.4 - 0.1 4.0 8.1 139.9
Gesamt 152.5 434.3 67.4 266.9 153.9 143.0 0.4 27.9 374.2 872.1 19’406.8
1 Positive Wiederbeschaffungswerte
2 Negative Wiederbeschaffungswerte
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009 F-133