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Anhang zur Konzernrechnung
Eigenmittel
Anrechenbare und erforderliche Eigenmittel
31-12-10 31-12-09
Mio. CHF Mio. CHF
Anrechenbare Eigenmittel
Bruttokernkapital 1’412.6 1’425.6
Einbezahltes Kapital 65.0 65.0
Offene Reserven 1’345.4 1’329.3
Konzerngewinn des laufenden Geschäftsjahres 147.8 138.9
Abzug für eigene Aktien (54.2) (49.5)
Minderheitsanteile (0.4) 31.0
Innovative Instrumente (Hybrid Tier 1) 0.0 0.0
Abzug für Dividende gemäss Antrag des Verwaltungsrates (91.0) (89.1)
Abzug für Goodwill und immaterielle Werte (150.7) (161.2)
Übrige Abzüge (19.2) (33.9)
Anrechenbares Kernkapital (BIZ Tier 1) 1’242.7 1’230.5
Ergänzendes Kapital und Zusatzkapital 0.0 0.0
Übrige Abzüge vom Gesamtkapital 0.0 0.0
Anrechenbare Eigenmittel (BIZ) 1’242.7 1’230.5
Erforderliche Eigenmittel
Kreditrisiko 145.6 179.3
Forderungen 125.8 151.1
Kursrisiko bezüglich der Beteiligungstitel im Bankenbuch 19.8 28.2
Nicht gegenparteibezogene Risiken 16.2 17.1
Marktrisiko 174.8 148.6
Zinsinstrumente 109.7 88.9
Beteiligungstitel 23.5 29.4
Devisen 26.5 19.3
Gold 1.6 2.6
Rohstoffe 13.5 8.4
Operationelles Risiko 118.6 126.6
Total erforderliche Eigenmittel (BIZ) 455.2 471.6
Zusätzliche schweizerische Eigenmittelanforderungen für nicht gegenparteibezogene Risiken und Kreditrisiken 49.9 69.5
Total erforderliche Eigenmittel gemäss schweizerischen FINMA-Richtlinien 505.1 541.1
Verhältniszahlen
BIZ-Tier-1-Kapitalquote vor Anpassung um eigenes Kreditrisiko (Minimalanforderung 4%) 1 22.2% 21.4%
BIZ-Tier-1-Kapitalquote nach Anpassung um eigenes Kreditrisiko (Minimalanforderung 4%) 1 21.8% 20.9%
BIZ-Gesamtkapitalquote nach Anpassung um eigenes Kreditrisiko (Minimalanforderung 8%) 1 21.8% 20.9%
Verhältnis anrechenbare/erforderliche Eigenmittel gemäss schweizerischen FINMA-Richtlinien
(Minimalanforderung 100%) 223.1% 207.1%
1 Aufgrund der Anerkennung der Fair Value Option durch die FINMA gemäss Abschnitt V. FINMA-RS 08/34 (Anpassung Kernkapital) werden nicht realisierte
Gewinne bzw. Verluste bei der Berechnung des Kernkapitals berücksichtigt. Davon ausgenommen sind die gemäss IFRS vorgenommenen Wertanpassungen der
eigenen Verbindlichkeiten infolge der Veränderung der eigenen Kreditwürdigkeit. Unter Einbezug der Wertanpassungen der eigenen Verbindlichkeiten beträgt
das Kernkapital CHF 1’261.9 Mio. (Vorjahr CHF 1’264.4 Mio.), anstelle von CHF 1’242.7 Mio. (Vorjahr CHF 1’230.5 Mio.).
98 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010