Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Ausserbilanzgeschäfte und andere Informationen
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Offene derivative Instrumente
PW 1 PW
Handelsinstrumente Hedginginstrumente
NW 2 volumen NW volumen
Kontrakt-
Kontrakt-
31-12-09 Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Zinsinstrumente
Terminkontrakte inkl. FRAs
Swaps 67.7 92.7 5’804.8
Futures 0.0 228.7
Optionen (OTC) 0.2 0.3 65.6
Optionen (Exchange traded)
Total 67.9 93.0 6’099.1 - - -
Devisen
Terminkontrakte 36.8 31.3 1’512.1
Swaps 0.0 0.0 1’310.1
Futures 0.0 2.9
Optionen (OTC) 12.1 13.7 589.0
Optionen (Exchange traded)
Total 48.9 45.0 3’414.1 - - -
Edelmetalle
Terminkontrakte 0.2 0.1 8.2
Futures 0.0 104.5
Optionen (OTC) 3.0 9.5 178.2
Optionen (Exchange traded)
Total 3.2 9.6 290.9 - - -
Beteiligungstitel/Indices
Terminkontrakte
Swaps 1.3 1.3 153.8
Futures 0.0 232.7
Optionen (OTC) 62.3 171.5 9’202.4
Optionen (Exchange traded) 24.3 31.3 1’270.1
Total 87.9 204.1 10’859.0 - - -
Kreditderivate
Credit Default Swaps 3.1 70.3
Total - 3.1 70.3 - - -
Übrige
Terminkontrakte
Swaps
Futures 0.0 29.3
Optionen (OTC) 6.6 6.9 104.7
Optionen (Exchange traded)
Total 6.6 6.9 134.0 - - -
Gesamt 214.5 361.7 20’867.4 0.0 0.0 0.0
1 Positive Wiederbeschaffungswerte
2 Negative Wiederbeschaffungswerte
F-134 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009