Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Ausserbilanzgeschäfte und andere Informationen
PW 1 PW
Handelsinstrumente Hedginginstrumente
NW 2 volumen NW volumen
Kontrakt-
Kontrakt-
31-12-08 Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Zinsinstrumente
Terminkontrakte inkl. FRAs 0.0 0.0 19.3
Swaps 81.2 119.6 4’929.7
Futures 4.9 1.2 1’809.4
Optionen (OTC) 2.0 1.1 103.8
Optionen (Exchange traded)
Total 88.1 121.9 6’862.2 - - -
Devisen
Terminkontrakte 110.4 111.4 4’028.8
Swaps
Futures 0.0 0.0 2.8
Optionen (OTC) 4.5 5.2 474.3
Optionen (Exchange traded)
Total 114.9 116.6 4’505.9 - - -
Edelmetalle
Terminkontrakte 0.3 0.3 47.9
Futures 1.4 5.6 122.5
Optionen (OTC) 31.6 10.7 509.1
Optionen (Exchange traded)
Total 33.3 16.6 679.5 - - -
Beteiligungstitel/Indices
Terminkontrakte
Swaps
Futures 0.8 1.6 34.8
Optionen (OTC) 90.7 532.0 5’922.0
Optionen (Exchange traded) 42.4 75.3 1’262.5
Total 133.9 608.9 7’219.3 - - -
Kreditderivate
Credit Default Swaps
Total - - - - - -
Übrige
Terminkontrakte
Swaps
Futures 0.8 1.3 24.2
Optionen (OTC) 3.2 6.8 110.4
Optionen (Exchange traded) 0.0 0.0 5.3
Total 4.0 8.1 139.9 - - -
Gesamt 374.2 872.1 19’406.8 0.0 0.0 0.0
1 Positive Wiederbeschaffungswerte
2 Negative Wiederbeschaffungswerte
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009 F-135