Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Ausserbilanzgeschäfte und andere Informationen
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Offene derivative Instrumente
PW 1 PW
Handelsinstrumente Hedginginstrumente
NW 2 volumen NW volumen
Kontrakt-
Kontrakt-
31-12-10 Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Zinsinstrumente
Terminkontrakte inkl. FRAs 0.0 0.0 3.1
Swaps 45.8 94.5 5’282.0
Futures 201.5
Optionen (OTC) 0.1 0.6 10.0
Optionen (Exchange traded)
Total 45.9 95.1 5’496.6 - - -
Devisen
Terminkontrakte 27.2 35.8 1’114.8
Swaps 42.8 25.9 1’137.8
Futures 3.8
Optionen (OTC) 2.5 9.4 986.7
Optionen (Exchange traded)
Total 72.5 71.1 3’243.1 - - -
Edelmetalle
Terminkontrakte 0.0 0.0 0.4
Futures 173.8
Optionen (OTC) 4.3 58.1 402.1
Optionen (Exchange traded)
Total 4.3 58.1 576.3 - - -
Beteiligungstitel/Indices
Terminkontrakte
Swaps 7.8 8.7 270.1
Futures 580.7
Optionen (OTC) 29.3 276.1 7’361.3
Optionen (Exchange traded) 30.0 23.7 1’175.6
Total 67.1 308.5 9’387.7 - - -
Kreditderivate
Credit Default Swaps 0.3 2.3 96.4
Total 0.3 2.3 96.4 - - -
Übrige
Terminkontrakte
Swaps
Futures 18.2
Optionen (OTC) 7.1 9.1 80.4
Optionen (Exchange traded)
Total 7.1 9.1 98.6 - - -
Gesamt 197.2 544.2 18’898.7 0.0 0.0 0.0
1 Positive Wiederbeschaffungswerte
2 Negative Wiederbeschaffungswerte
140 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010