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Anhang zur Konzernrechnung
Risikomanagement und Risikokontrolle
Wie aus der vorhergehenden Tabelle und Abbildung ersichtlich ist, konzentrieren sich die Exposures
auf die Ratingkategorien «AAA» und «AA»: Per 31-12-09 entfielen 69% (31-12-08: 71%)
der Exposures auf diese hohen Bonitätsklassen. Ein Rating von mindestens «A» weisen 96%
(31-12-08: 98%) der Exposures auf. Der Anteil der Exposures unter BBB oder ohne Rating beträgt
im Vergleich zum Vorjahr unverändert 2%.
Die Verteilung der Exposures nach Art der Gegenparteien sowie nach geografischer Region sind
in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. Bezogen auf die Art der Gegenpartei ist anzumerken,
dass aufgrund von staatlichen Interventionen ein Teil der Exposures gegenüber Banken explizit
staatlich garantiert sind. Diese Exposures im Umfang von CHF 869 Mio. werden in der Kategorie
«öffentlich-rechtliche Körperschaften/Staaten» ausgewiesen.
Verteilung Kreditrisiko nach Art der Gegenparteien 1
kunden Banken ten/Staaten 2 Bankenstatus
Total
übrige
Institutionelle/
Private und
institutionelle
Anlage-
Unternehmungen
ohne
Öffentlichrechtliche
Körperschaf-
31-12-09
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Kredite an private und institutionelle Anlagekunden 3 44.7 0.0 0.0 0.0 44.7
Geldmarktanlagen 0.0 496.6 29.7 424.7 951.0
Forderungen aus Securities Lending & Borrowing- sowie Repo-Transaktionen
0.0 114.9 97.6 3.1 215.6
Emittentenrisiko aus Schuldtiteln 0.0 4’383.5 1’250.1 3’729.9 9’363.5
Exposure aus OTC Derivaten 0.0 72.6 0.1 0.0 72.7
Exposure aus Garantien und Bürgschaften 143.5 0.3 0.0 0.0 143.8
Total 188.2 5’067.9 1’377.5 4’157.7 10’791.3
kunden Banken ten/Staaten 2 Bankenstatus
Total
übrige
Institutionelle/
Private und
institutionelle
Anlage-
Unternehmungen
ohne
Öffentlichrechtliche
Körperschaf-
31-12-08
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Kredite an private und institutionelle Anlagekunden 3 43.6 0.0 0.0 0.0 43.6
Geldmarktanlagen 0.0 527.4 0.0 69.2 596.6
Forderungen aus Securities Lending & Borrowing- sowie Repo-Transaktionen
0.0 233.3 75.6 2.0 310.9
Emittentenrisiko aus Schuldtiteln 0.0 4’547.8 1’009.2 3’005.1 8’562.1
Exposure aus OTC Derivaten 0.0 129.1 5.6 0.0 134.7
Exposure aus Garantien und Bürgschaften 0.0 19.6 0.3 0.0 19.9
Total 43.6 5’457.2 1’090.7 3’076.3 9’667.8
1 Netto-Exposures nach Netting sowie Anrechnung von Sicherheiten; Ausweis gemäss «umfassendem Ansatz» des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht
2 In dieser Kategorie ausgewiesen werden explizit staatlich garantierte Exposures gegenüber Banken im Umfang von CHF 0.87 Mrd. (Vorjahr CHF 1.76 Mrd.).
3 Umfasst nicht nur Geldkredite, sondern sämtliche Forderungen gegenüber der entsprechenden Kundenkategorie
Bezogen auf die Art der Gegenparteien entfällt erwartungsgemäss ein hoher Anteil des Exposures
nach Netting und Anrechnung von Sicherheiten auf Banken. Per 31-12-09 betrug dieser Anteil
CHF 5’067.9 Mio. (Vorjahr CHF 5’457.2 Mio.) von insgesamt CHF 10’791.3 Mio. (Vorjahr CHF
9’667.8 Mio.) oder 47% (Vorjahr 56%).
Im Rahmen der Limitensprechung wird der Verhinderung von Konzentrationsrisiken bezogen auf
einzelne Gegenparteien grosse Beachtung geschenkt. Somit sind die Exposures innerhalb der
Gegenparteikategorien breit diversifiziert.
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009 F-91