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Anhang zur Konzernrechnung
Risiken aus Bilanzpositionen
Bewertungsmethoden
von Finanzinstrumenten
Marktpreise basierend
Bewertungsmethoden
basierend
Total
Bewertungsmethode
auf nicht auf
Notierte Marktdaten Marktdaten 31-12-09
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Aktiven
Handelsbestände 1’671.1 111.1 0.0 1’782.2
Positive Wiederbeschaffungswerte 24.3 190.2 0.0 214.5
Andere finanzielle Vermögenswerte zu Fair Value
Aktien 0.9 0.0 0.0 0.9
Anteilscheine Anlagefonds 31.7 41.6 16.8 90.1
Zinsinstrumente 1 4’513.3 4’041.1 0.0 8’554.4
Finanzanlagen Available-for-Sale
Aktien und übrige Beteiligungen 125.3 0.0 1.0 126.3
Anteilscheine Anlagefonds 10.5 1.0 0.0 11.5
Zinsinstrumente 607.2 204.0 0.0 811.2
Passiven
Verpflichtungen aus Handelsbeständen 220.6 957.4 0.0 1’178.0
davon kotiert 707.2
Negative Wiederbeschaffungswerte 31.3 330.4 0.0 361.7
Andere finanzielle Verpflichtungen zu Fair Value 0.0 8’279.7 0.0 8’279.7
davon kotiert 7’769.4
1 Bei den Zinsinstrumenten mit erfolgswirksamer Fair-Value-Bewertung belief sich die Differenz zwischen dem Buchwert (Fair Value) und dem vertraglich
vereinbarten Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit auf CHF 143.8 Mio.
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010 133