Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Ausserbilanzgeschäfte und andere Informationen
Restlaufzeit
bis 3 Monate
Restlaufzeit
3 bis 12 Monate
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit
über 5 Jahre Total Total
Total
Kontrakt-
PW 1 NW 2 PW NW PW NW PW NW PW NW volumen
31-12-09 Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Zinsinstrumente
Terminkontrakte inkl. FRAs - -
Swaps 0.1 0.0 12.2 8.8 54.1 63.7 1.3 20.2 67.7 92.7 5’804.8
Futures 0.0 0.0 0.0 228.7
Optionen (OTC) 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 65.6
Optionen (Exchange traded) - -
Total 0.1 0.0 12.2 8.9 54.1 63.7 1.5 20.4 67.9 93.0 6’099.1
Devisen
Terminkontrakte 8.3 9.7 12.3 10.6 0.0 0.0 20.6 20.3 1’512.1
Swaps 14.5 9.8 1.7 1.2 16.2 11.0 1’310.1
Futures 0.0 0.0 2.9
Optionen (OTC) 0.5 1.3 11.4 11.6 0.2 0.1 0.7 12.1 13.7 589.0
Optionen (Exchange traded) - -
Total 23.3 20.8 25.4 23.4 0.2 0.1 - 0.7 48.9 45.0 3’414.1
Edelmetalle
Terminkontrakte 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 8.2
Futures 0.0 0.0 104.5
Optionen (OTC) 0.0 3.3 1.6 2.6 1.4 0.8 2.8 3.0 9.5 178.2
Optionen (Exchange traded) - -
Total 0.2 3.4 1.6 2.6 1.4 0.8 - 2.8 3.2 9.6 290.9
Beteiligungstitel/Indices
Terminkontrakte - -
Swaps 0.2 0.2 1.1 1.1 1.3 1.3 153.8
Futures 0.0 0.0 232.7
Optionen (OTC) 6.9 41.3 37.1 86.3 18.1 13.5 0.2 30.4 62.3 171.5 9’202.4
Optionen (Exchange traded) 6.1 2.8 9.7 27.5 8.5 1.0 24.3 31.3 1’270.1
Total 13.0 44.1 47.0 114.0 27.7 15.6 0.2 30.4 87.9 204.1 10’859.0
Kreditderivate
Credit Default Swaps 3.1 0.0 3.1 70.3
Total - - - 3.1 - - - - 0.0 3.1 70.3
Übrige
Terminkontrakte - -
Futures 0.0 0.0 29.3
Optionen (OTC) 0.2 0.7 0.2 5.9 5.2 1.3 6.6 6.9 104.7
Optionen (Exchange traded) - -
Total - 0.2 0.7 0.2 5.9 5.2 - 1.3 6.6 6.9 134.0
Gesamt 36.6 68.5 86.9 152.2 89.3 85.4 1.7 55.6 214.5 361.7 20’867.4
1 Positive Wiederbeschaffungswerte
2 Negative Wiederbeschaffungswerte
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010 139