Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Risikomanagement und Risikokontrolle
Aktien 1
Zinsen inkl.
Credit
Spread Währungen Rohwaren 2 31-12-09
Total
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Vontobel-Gruppe: 12.0 (1.3) 1.1 1.1 12.9
Durchschnitt 10.3 (0.8) 0.2 0.4 10.1
Minimum 5.9 (0.6) (0.0) 0.0 5.3
Maximum 14.3 (0.5) 0.5 0.6 14.9
davon Investment Banking: 4.9 (0.7) 0.6 0.8 5.6
Durchschnitt 2.7 1.6 (0.1) 0.2 4.4
Minimum 1.9 0.3 0.0 0.1 2.3
Maximum 8.3 2.5 (0.8) 0.1 10.1
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
1 Inkl. Positionen in Anlage- und Hedge-Funds
2 Inkl. Edelmetalle
Die folgende Abbildung zeigt die zeitliche Entwicklung des täglichen VaR für die Positionen von
Investment Banking/Financial Products der Vontobel-Gruppe. Ebenfalls in einer Abbildung dargestellt
ist die Häufigkeitsverteilung der täglichen Gewinne und Verluste für die Jahre 2010 und
2009.
Value-at-Risk (VaR) 1 für die Positionen Investment Banking/Financial Products der Vontobel-
Gruppe (Mio. CHF)
31-03-10 30-06-10 30-09-10 31-12-10
1 Konfidenzniveau 99%; Haltedauer 1 Tag; historische Beobachtungsperiode vier Jahre.
84 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010