Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Risikomanagement und Risikokontrolle
Zinssensitivität per 31-12-08
bis 1 Monat
1 bis 3
Monate
3 bis 12
Monate
1 bis 5
Jahre über 5 Jahre Total
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Zinssatzrisiken
+100 Basispunkte
CHF: Vontobel-Gruppe (0.4) 4.9 (0.7) (4.8) (3.4) (4.4)
davon IB (0.9) 4.9 0.1 (1.5) (1.1) 1.5
davon Non-IB 0.5 0.0 (0.8) (3.3) (2.3) (5.9)
USD: Vontobel-Gruppe (0.3) 1.3 1.3 (2.0) (0.5) (0.2)
davon IB (0.4) 1.3 1.0 (1.7) (0.5) (0.3)
davon Non-IB 0.1 (0.0) 0.3 (0.3) 0.0 0.1
EUR: Vontobel-Gruppe 0.5 2.2 1.3 (1.3) (1.5) 1.2
davon IB 0.5 2.3 1.0 0.4 (0.8) 3.4
davon Non-IB (0.0) (0.1) 0.3 (1.7) (0.7) (2.2)
übrige: Vontobel-Gruppe (0.0) 0.2 (0.1) (0.1) 0.0 0.0
davon IB (0.0) 0.2 (0.1) (0.1) (0.0) 0.0
davon Non-IB 0.0 (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0
–100 Basispunkte
CHF: Vontobel-Gruppe 0.4 (5.0) (0.3) 4.0 3.8 2.9
davon IB 0.9 (5.0) (1.1) 0.5 1.2 (3.5)
davon Non-IB (0.5) (0.0) 0.8 3.5 2.6 6.4
USD: Vontobel-Gruppe 0.3 (1.3) (1.3) 2.0 0.4 0.1
davon IB 0.4 (1.3) (1.0) 1.7 0.4 0.2
davon Non-IB (0.1) 0.0 (0.3) 0.3 0.0 (0.1)
EUR: Vontobel-Gruppe (0.5) (2.2) (1.4) 1.2 0.8 (2.1)
davon IB (0.5) (2.3) (1.0) (0.5) 0.0 (4.3)
davon Non-IB 0.0 0.1 (0.4) 1.7 0.8 2.2
übrige: Vontobel-Gruppe (0.0) (0.2) 0.1 0.1 0.0 0.0
davon IB 0.0 (0.2) 0.1 0.1 0.0 0.0
davon Non-IB (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IB = Investment Banking
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009 F-85