FORSCHUNGSBERICHT 2004 - am Fachbereich ...

WiSo-Forschungsbericht 2004 - Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 145
Statistik über den Superpopulationsansatz der Stichpro-
bentheorie in die Bayesianische Statistik eingebettet, wo-
mit die Bereiche z.B. kleiner, mittlerer und großer Streu-
ung über die Quantile einer deskriptiven Verteilungsfunkti-
on festgelegt werden können.
3.2 Zusammenhang zwischen Auflagen und Reichweiten für ausgewählte Print-
medien
Bearbeiter: Prof. Dr. Ingo Klein, Dr. Michael Grottke
Kooperationspartner: Gruner & Jahr AG
Projektstart und -ende: Mai 2004 bis November 2004
Charakterisierung: Mit Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse wird
nachgewiesen, dass es einen über die Zeit und/oder über
die Printmedien hinweg stabilen Zusammenhang zwi-
schen den ''objektiv messbaren'' Komponenten der Aufla-
ge und den per Umfrage ermittelten Reichweiten gibt. Die-
ser Zusammenhang kann genutzt werden, um mittels der
''hochfrequent'' verfügbaren Auflageninformationen die nur
zweimal im Jahr verfügbaren Reichweitendaten valide
''upzudaten'' (zu prognostizieren).
3.3 Multivariate Aggregational Gaussianity and Multivariate Aggregational Cop-
ula-Gaussianity in Finance
Bearbeiter: Prof. Dr. I. Klein, Dr. M. Fischer, Dipl.-Kff. A. Körber
Projektstart und -ende: Januar 2004 bis November 2004
Charakterisierung: Der scheinbar willkürliche Verlauf von Finanzmarktdaten
weist über einen weiten Bereich von Märkten, Instrumen-
ten und Zeitspannen gemeinsame Eigenschaften, die sog.
Stylized Facts auf. Univariate Stylized Facts wie schwere
Ränder, Spitzgipfligkeit, Asymmetrien sowie das Auftreten
von Volatilitätsclustern sind häufig untersucht worden, e-
benso das Auftreten von univariater aggregational Gaus-
sianity. Demnach nähert sich die Verteilung der Finanz-
marktdaten einer Normalverteilung, je breiter die Zeit-