FORSCHUNGSBERICHT 2004 - am Fachbereich ...
FORSCHUNGSBERICHT 2004 - am Fachbereich ...
FORSCHUNGSBERICHT 2004 - am Fachbereich ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WiSo-Forschungsbericht <strong>2004</strong> - Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 156<br />
Grottke, M. (<strong>2004</strong>): Prognose von Softwarezuverlässigkeit, Softwareversagensfällen<br />
und Softwarefehlern. In: P. Mertens und S. Rässler (Hrsg.). Prognoserechnung,<br />
S. 459–487. Physica-Verlag, Heidelberg, 6. Auflage.<br />
Grottke, M., Trivedi, K. S. (<strong>2004</strong>): On a method for mending time to failure distribu-<br />
tions. Diskussionspapier der Lehrstühle für Statistik der Universität Erlangen-<br />
Nürnberg, 66.<br />
Hassold, Chr. (<strong>2004</strong>): The Valuation of Mulativariate Options. Diplomarbeit.<br />
Klein, I. (<strong>2004</strong>): „Schwach, mittel und stark“ in der deskriptiven Statistik <strong>am</strong> Beispiel<br />
der Entropie, eingereicht bei Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik.<br />
Klein, I. (<strong>2004</strong>): The comparability of rank correlation coefficients without fixed mar-<br />
ginals in the case of ties, eingereicht bei Journal of the German Statistical Soci-<br />
ety.<br />
Klein, I. (<strong>2004</strong>): Eigenschaften von Rüschendorf-, Sarmanov- und Amblard & Girard-<br />
Copulas. Diskussionspapier der Lehrstühle für Statistik der Universität Erlan-<br />
gen-Nürnberg, 68.<br />
Klein, I. und M. Fischer (<strong>2004</strong>): Tailabhängigkeit und Asymmetrie in multivariaten<br />
Finanzmarktdaten, in: Bank/Schiller (Hrsg.): Finanzintermediation: Theoreti-<br />
sche, wirtschaftspolitische und praktische Aspekte aktueller Entwicklungen im<br />
Bank- und Börsenwesen. Festschrift für Wolfgang Gerke zum 60. Geburtstag.<br />
S. 69-101.<br />
Köck, Chr. (<strong>2004</strong>): Verzerrungsfunktionen in der Finanzwirtschaft: Konstruktion von<br />
Risikomaßen und Copulas. Diplomarbeit.<br />
Meinel, N. (<strong>2004</strong>): Messung der Kundenzufriedenheit mittels Logit- und Kausalanaly-<br />
se: Ein empirischer Vergleich <strong>am</strong> Beispiel der Versandhandelsbranche. Dip-<br />
lomarbeit.<br />
Müller, O. (<strong>2004</strong>): Multimediale Teachware mit Kontrollgruppe. Dissertation.<br />
Stadelmayer, D. (<strong>2004</strong>): Analyse eines inkompatiblen Gibbs-S<strong>am</strong>plers. Diplomar-<br />
beit.<br />
Wolf, K. (<strong>2004</strong>): Vergleich von Schätzern und Tests unter alternativen Spezifikatio-<br />
nen von Panelmodellen. Dissertation.<br />
5.2 Wissenschaftliche Vorträge<br />
Fischer, M.: Anwendungen von Copulas im Finanzmarktbereich. Vortrag an der Uni-<br />
versität Münster, Januar <strong>2004</strong>.
Change language