FORSCHUNGSBERICHT 2004 - am Fachbereich ...

WiSo-Forschungsbericht 2004 - Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 146
spanne der verwendeten Daten gewählt wird. In dieser
Arbeit wurde das Vorkommen von multivariate aggregati-
onal Gaussianity und multivariate aggregational copula-
Gaussianity bei multivariaten Finanzmarktzeitreihen an-
hand von Wechselkursdaten untersucht.
3.4 Analyse des Zusammenhangs in Intratagesdaten mittels Copula (gefördert
durch die Hans-Frisch-Stiftung)
Bearbeiter: Dr. Matthias Fischer, Prof. Dr. Ingo Klein,
Dipl.-Kff. Andrea Körber
Projektstart und -ende: Januar 2004 bis Dezember 2004
Charakterisierung: Die multivariate Normalverteilung ist als Modell für den
Zusammenhang von Renditen ungeeignet. Es stellt sich
die Frage, ob diese fehlende Eignung von der Peridodizi-
tät der Daten abhängt, d.h. zum Beispiel für Intratagesda-
ten kleiner ist als für Tagesdaten. Dies wird mittels Wech-
selkurs-Intratagesdaten untersucht.
3.5 Multivariate Laplace Normal Distributions
Bearbeiter: Dr. Matthias Fischer
Projektstart und -ende: Februar 04 bis Dezember 04
Charakterisierung: Als Alternative zur multivariaten Student-t Verteilung bzw.
zur multivariaten hyperbolischen Verteilung wird die sog.
multivariate Laplace Normal Verteilungsfamilie diskutiert.
Es handelt sich hierbei um eine elliptische Verteilung, die
die multivariate Normalverteilung als Spezialfall enthält.