FORSCHUNGSBERICHT 2004 - am Fachbereich ...

WiSo-Forschungsbericht 2004 - Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 155
Prognose kann bereits auf Grundlage einer deutlich einfacheren univariaten Analyse
erzielt werden.
Die in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze zur Messung von Liquiditätsrisiken im en-
geren Sinne bieten eine erste methodische Grundlage. Im Rahmen einer Implemen-
tierung dürften sich aber weniger die Modelle an sich, als vielmehr deren Anwendung
im Hinblick auf mehrere hundert Investmentfonds als Herausforderung erweisen.
5. Veröffentlichungen des Lehrstuhls in 2004
5.1 Bücher/Beiträge
Bierkamp, N. (2004): Portfolioselektion unter verschiedenen Verteilungen und Risi-
komaßen. Diplomarbeit
Erden, J. (2004): Modellierung der Werbewirkung am Beispiel des Kaffeemarktes.
Diplomarbeit.
Ermer, F. (2004): Liquiditätsrisiken im engeren Sinne von Kapitalanlagegesellschaf-
ten - eine empirische Analyse. Diplomarbeit.
Fischer, M.: The L Distribution and Skew Generalizations. Diskussionspapier der
Lehrstühle für Statistik der Universität Erlangen-Nürnberg, 63/2004.
Fischer, M., Vaughan, D.: The Beta-Hyperbolic Secant (BHS) Distribution:Definition,
Properties and Applications. Diskussionspapier der Lehrstühle für Statistik der
Universität Erlangen-Nürnberg, 64/2004.
Fischer, M.: Multivariate Laplace Normal Distributions. Diskussionspapier der Lehr-
stühle für Statistik der Universität Erlangen-Nürnberg, 65/2004.
Fischer, M.: Autoregressive Conditional Density Models under different Error Distri-
butions with Application to Exchange Rate Data. Diskussionspapier der Lehr-
stühle für Statistik der Universität Erlangen-Nürnberg, 66/2004.
Fischer, M. und I. Klein (2004): Kurtosis modelling by means of the J-
Transformation. Allgemeines Statistisches Archiv 88(1): 35-50.
Fischer, M. (2004): Skew Generalized Secant Hyperbolic Distributions: Uncondi-
tional and Conditional Fit to Asset Returns. Austrian Journal of Statistics 33(3):
S. 293-304.