2012 formulario de referencia - Banco Itaú

176Escenario III: aplicación de choques de 50 puntos básicos en las curvas de interés prefijado, cupón demonedas, inflación e índices de tasas de interés, y 50 puntos porcentuales en los precios de monedas yacciones, tanto de crecimiento como de descenso, consideradas las mayores pérdidas resultantes por factor deriesgo.El Estado de Situación Patrimonial por Monedas pone de manifiesto los saldos patrimonialesvinculados a la moneda nacional y a las monedas extranjeras. Al 31 de diciembre de 2012, la posicióncambiaria neta, incluyendo inversiones en el exterior, era pasiva, con un total de US$ 6.817 millones. Caberesaltar que la política de gestión de gaps que adoptamos se efectúa teniendo en cuenta los efectos fiscalessobre dicha posición. Como el resultado de la variación cambiaria sobre la inversión en el exterior no se tributa,constituimos un hedge (posición pasiva en derivados cambiarios) con más volumen que el activo protegido, deforma que el resultado de la exposición cambiaria total, neto de los efectos fiscales, sea prácticamente nulo yesté en consonancia con la estrategia de baja exposición al riesgo que adoptamos.R$ millones31/dic/12Negocios en BrasilConsolidado Total Moneda LocalMonedaExtranjeraNegocios en elExteriorDisponibilidades 13.967 8.019 6.370 1.649 7.061Colocaciones Interfinancieras de Liquidez 182.034 168.830 168.717 113 14.962Títulos y Valores Mobiliarios 276.174 239.405 239.220 185 65.014Operaciones de Crédito y Arrendamiento Mercantil 338.540 276.136 262.915 13.221 68.514Operaciones con Características de Concesión de Crédito 366.285 302.667 289.446 13.221 69.728(Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa) (27.745) (26.531) (26.531) - (1.214)Otros Activos 190.497 167.316 155.458 11.858 35.893Cartera de Cambio 30.960 14.258 4.427 9.830 28.984Otros 159.537 153.059 151.031 2.028 6.909Permanente 13.213 32.861 12.402 20.459 811Total del Activo 1.014.425 892.567 845.082 47.485 192.254Derivados - posición comprada 69.179Total del Activo (a) 116.66331/dic/12Negocios en BrasilConsolidado Total Moneda LocalMonedaExtranjeraNegocios en elExteriorDepósitos 243.200 183.769 183.494 275 61.522Captaciones en el Mercado Abierto 288.818 271.039 271.039 - 17.778Recursos de Aceptaciones y Emisión de Títulos 55.108 67.402 39.575 27.827 14.744Obligaciones por Préstamos y Repases 59.125 44.496 36.724 7.771 21.975Relaciones de Interdepedencias e Interfinancieras 4.979 4.858 2.593 2.265 121Instrumentos Financieros Derivados 11.128 8.422 8.422 - 3.453Otras Obligaciones 182.598 144.055 134.233 9.823 51.258Cartera de Cambio 31.104 14.430 4.946 9.484 28.956OtrasProvisiones Técnicas de Seguros, Previsión151.494 129.625 129.287 339 22.303y Capitalización 93.210 93.173 91.256 1.916 37Resultados de Ejercicios Futuros 1.137 1.039 761 278 98Participaciones Minoritarias en las Subordinadas 903 95 95 - 807Patrimonio Neto de la Controlante 74.220 74.220 74.220 - 20.459Capital Social y Reservas 60.626 60.626 60.626 - 19.067Resultado del Periodo 13.594 13.594 13.594 - 1.392Total del Pasivo 1.014.425 892.567 842.412 50.155 192.254Derivados - posición vendida 80.439Total del Pasivo Ajustado (b)Posición Cambiaria Neta Itaú Unibanco (c = a - b)130.594(13.931)Posición Cambiaria Neta Itaú Unibanco (c) en US$ (6.817)