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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 96<br />
Euro Total Return Bond Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Obbligazioni societarie (seguito)<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Danimarca<br />
TDC unsecur unsubord SerEMTN 6,5% /2012 400.000 394.969 0,34<br />
Totale Danimarca 0,34<br />
Isole Cayman<br />
Harborview NIM Ser144A 0% /2036 (3) (USD) 857.155 324.746 0,28<br />
Totale Isole Cayman 0,28<br />
Isole Vergini britanniche<br />
Capital SPV secured 6,277% /2049 (3) 350.000 301.496 0,26<br />
Totale Isole Vergini britanniche 0,26<br />
Repubblica Ceca<br />
CEZ sr unsecur 5,125% /2012 275.000 273.439 0,23<br />
Totale Repubblica Ceca 0,23<br />
Belgio<br />
Delhaize Group sr unsecur 5,625% /2014 150.000 145.569 0,13<br />
Totale Belgio 0,13<br />
Canada<br />
Bombardier Capital Funding sr unsecur<br />
co <strong>gt</strong>d 6,75% /2009 (GBP) 85.000 118.214 0,10<br />
Totale Canada 0,10<br />
Jersey<br />
UBS Capital bnk <strong>gt</strong>d 7,152% /2049 (3) 50.000 51.540 0,04<br />
Totale Jersey 0,04<br />
Totale Obbligazioni societarie 34,86<br />
Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Stati Uniti d’America<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2007-OA8 2A2 5,095%/2047 (3) (USD) 1.268.444 781.669 0,68<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2006-OA2 2A1 5,025% /2047 (3) (USD) 1.078.978 689.381 0,60<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2007-OA3 1A2 5,045% /2047 (3) (USD) 1.068.246 667.987 0,58<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2007-OA10 2A1 5,115% /2047 (3) (USD) 979.837 645.511 0,56<br />
Structured Asset Mortgage Investments<br />
2006-AR3 11A2 5,135% /2036 (3) (USD) 991.667 622.421 0,54<br />
Countrywide Home Loan Mortgage<br />
Pass Through Trust<br />
2006-OA4 A2 5,135% /2046 (3) (USD) 902.878 585.318 0,50<br />
American Home Mortgage Assets<br />
2006-3 3A2 5,125% /2046 (3) (USD) 744.889 468.029 0,40<br />
Alliance Bancorp Trust<br />
2007-OA1 A1 5,105% /2037 (3) (USD) 692.899 446.858 0,38<br />
Residential Accredit Loans<br />
2006-QO10 A2 5,065% /2037 (3) (USD) 722.327 432.250 0,37<br />
Bear Stearns Structured Products<br />
2007-N5 5C 0% /2037 (USD) 23.469.183 423.603 0,36<br />
Residential Accredit Loans<br />
2007-QO4 SB 0% /2047 (USD) 16.075.000 410.579 0,35<br />
Investimento<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari (seguito)<br />
% attivo<br />
netto<br />
Stati Uniti d’America (seguito)<br />
Residential Accredit Loans<br />
2007-QO4 A1 5,065% /2047 (3) (USD) 600.957 384.496 0,33<br />
Residential Accredit Loans<br />
2007-QO4 A3 5,165% /2047 (3) (USD) 649.033 362.259 0,31<br />
Residential Accredit Loans<br />
2007-QO4 A2 5,125% /2047 (3) (USD) 552.880 344.616 0,30<br />
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust<br />
2007-3 1M1 5,715% /2047 (3) (USD) 750.000 329.408 0,28<br />
Bear Stearns Structured Products<br />
2007-N2 12C 0% /2037 (USD) 15.737.709 294.774 0,25<br />
Bear Stearns Structured Products<br />
2007-N3 10C 0% /2036 (USD) 19.233.939 294.758 0,25<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2007-OA7 CP 2,426% /2047 (USD) 13.331.896 287.850 0,25<br />
Bear Stearns Structured Products<br />
2007-N2 13C 0% /2037 (USD) 20.288.958 276.379 0,24<br />
Lehman XS Trust 2007-4N M4<br />
5,865% /2047 (3) (USD) 575.000 266.469 0,23<br />
Residential Accredit Loans<br />
2007-QO3 A3 5,125% /2047 (3) (USD) 474.990 265.285 0,23<br />
Residential Accredit Loans<br />
2007-QO3 SB 0% /2047 (USD) 9.907.907 236.192 0,20<br />
Luminent Mortgage Trust<br />
2006-5 B1 5,225% /2036 (3) (USD) 448.174 235.046 0,20<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2005-51 B1 5,94875% /2035 (3) (USD) 522.318 219.678 0,19<br />
WaMu Mortgage Pass Through Certificates<br />
2005-AR13 A1B1 5,125% /2045 (3) (USD) 297.516 200.655 0,17<br />
Bear Stearns Structured Products<br />
2007-N2 14C 0% /2037 (USD) 8.911.685 132.777 0,11<br />
Harborview Mortgage Loan Trust<br />
2006-8 B4 5,482% /2036 (3) (USD) 350.000 119.194 0,10<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2006-OA22 CP 2,636% /2047 (USD) 5.913.045 98.672 0,08<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2006-OA16 M4 5,385% /2046 (3) (USD) 300.000 96.036 0,08<br />
Totale Stati Uniti d’America 9,12<br />
Regno Unito<br />
Leek Finance 18X A2C 4,942% /2038 (3) 1.000.000 976.800 0,84<br />
Granite Master Issuer 2006-1X A6<br />
4,684% /2054 (3) 1.000.000 976.049 0,84<br />
Granite Master Issuer 2006-2 A5<br />
4,753% /2054 (3) 1.000.000 972.873 0,84<br />
Leek Finance 17 X A2C<br />
4,952% /2037 (3) 856.210 841.421 0,72<br />
Permanent Master Issuer 2007-1 3A<br />
4,822% /2033 (3) 398.000 390.022 0,34<br />
Granite Master Issuer 2007-2 3A2<br />
4,759% /2054 (3) 300.000 291.253 0,25<br />
Granite Master Issuer 2006-4 A7<br />
4,986% /2054 (3) 200.000 194.149 0,17<br />
Totale Regno Unito 4,00<br />
Paesi Bassi<br />
Stichting Memphis 2003-I A 4,953% /2045 (3) 1.000.000 999.452 0,86<br />
Monastery 2003-I A 4,929% /2040 (3) 984.720 983.107 0,84<br />
Totale Paesi Bassi 1,70<br />
Australia<br />
Resimac MBS Trust 2004-1E 1A<br />
4,922% /2035 (3) 616.220 614.331 0,53<br />
Resimac MBS Trust 2005-1E 1A<br />
4,849% /2037 (3) 495.209 491.875 0,42<br />
Rams Mortgage Securities 2003-1E 2A<br />
5,152% /2034 (3) 271.284 270.569 0,23<br />
Totale Australia 1,18<br />
Totale Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari 16,00
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