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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 128
US Dollar Liquidity Fund
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO
Conseguimento di liquidità e reddito corrente
elevato, coerentemente con l’obiettivo
di conservazione del capitale, investendo
principalmente in titoli di debito trasferibili
a breve termine e di qualità elevata
denominati in euro, a condizione che, al
momento dell’acquisto, la scadenza iniziale
o residua non superi i 397 giorni. Il Fondo
può inoltre detenere fino al 49% dell’attivo
netto in liquidità e mezzi di pagamento.
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Certificati di deposito fruttiferi
Nominale in dollari USA
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Credit Suisse 5,46% 12/03/2008 15.000.000 15.000.000 3,26
Royal Bank of Scotland 4,95% 28/02/2008 11.000.000 11.000.000 2,39
Toronto-Dominion 5,13% 29/02/2008 10.000.000 10.000.000 2,18
Calyon 4,8% 25/03/2008 10.000.000 10.000.000 2,17
Abbey National Treasury 4,73% 31/01/2008 9.000.000 9.000.066 1,94
Natixis 5,35% 4/02/2008 8.000.000 8.000.897 1,73
Barclays Bank 5,5% 13/02/2008 8.000.000 8.000.000 1,73
BNP Paribas 4,74% 28/05/2008 7.000.000 7.000.000 1,52
Bank of Scotland 4,91% 11/06/2008 6.000.000 6.000.000 1,31
Skandiaviska Enskilda Banken 5% 25/01/2008 5.000.000 5.000.471 1,08
Natixix 5,19% 15/02/2008 5.000.000 5.000.240 1,08
Union Bank of California 4,8% 13/02/2008 5.000.000 5.000.000 1,08
Toronto-Dominion 4,9% 28/03/2008 5.000.000 5.000.000 1,08
Royal Bank of Scotland 4,96 30/04/2008 5.000.000 5.000.000 1,08
HBOS Treasury Services 5,26% 8/01/2008 4.950.000 4.949.955 1,07
Natixis 4,79% 29/02/2008 4.000.000 4.000.000 0,87
Toronto-Dominion 4,86% 20/06/2008 4.000.000 4.000.000 0,87
Deutsche Bank 4,8% 26/03/2008 4.000.000 3.999.188 0,87
Canadian Imperial Bank 4,65% 30/04/2008 3.000.000 2.999.480 0,65
Bank of Scotland 5,7% 1/05/2008 3.000.000 2.998.504 0,65
Bank of Scotland 5,04% 13/03/2008 2.500.000 2.500.000 0,54
Royal Bank of Scotland 5% 21/04/2008 2.000.000 2.001.739 0,43
Societe Generale 5,08% 4/04/2008 2.000.000 2.000.000 0,43
Natixis 4,73% 31/03/2008 1.000.000 1.000.000 0,22
Totale Certificati di deposito fruttiferi 30,23
Carta commerciale
Stati Uniti d’America
Old Line Funding 0% 16/01/2008 10.000.000 9.976.667 2,17
Gemini Securitisation 0% 7/02/2008 10.000.000 9.951.200 2,17
Scaldis Capital 0% 3/03/2008 10.000.000 9.909.347 2,15
DNB NORBank 0% 31/03/2008 10.000.000 9.882.817 2,14
Société Générale 0% 1/02/2008 8.000.000 7.968.133 1,73
CAFCO 0% 12/02/2008 8.000.000 7.955.720 1,72
Toyota Motor Credit 0% 13/02/2008 8.000.000 7.951.467 1,72
Hannover Funding 0% 11/01/2008 7.036.000 7.026.818 1,52
Atlantic Asset Securitisation 0% 7/01/2008 7.000.000 6.994.069 1,52
Clipper Receivable 0% 14/01/2008 7.000.000 6.985.183 1,51
DaimlerChrysler 0% 8/02/2008 7.000.000 6.964.459 1,51
Galleon Capital 0% 8/01/2008 5.000.000 4.994.667 1,08
Santander Central Hispano 0% 28/03/2008 5.000.000 4.940.158 1,07
Societe Generale 0% 21/04/2008 5.000.000 4.926.208 1,07
UBS Finance 0% 30/04/2008 5.000.000 4.919.758 1,07
Thunder Bay Funding 0% 17/01/2008 4.137.000 4.126.830 0,89
Gemini Securisation 0% 28/02/2008 4.000.000 3.966.307 0,86
Santander Central Hispano 0% 7/05/2008 4.000.000 3.935.180 0,85
Scaldis Capital 0% 24/01/2008 3.000.000 2.989.403 0,65
Scaldis Capital 0% 29/02/2008 2.500.000 2.478.331 0,54
Sheffield Receivable 0% 12/03/2008 1.000.000 989.694 0,21
Totale Carta commerciale 28,15
Obbligazioni societarie
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda
al prospetto informativo integrale.
Stati Uniti d’America
Wachovia Bank sr nts SerBKNT
4,8475% 27/06/2008 (3) 10.700.000 10.700.985 2,33
American Honda Finance nts SerMTN
priv plmt 4,865% 6/08/2008 (3) 8.000.000 8.000.000 1,73
Wachovia Bank 5,015% 23/02/2009 6.900.000 6.900.744 1,50
General Electric Capital nts SerMTNA
5,025% 19/05/2008 (3) 6.000.000 6.001.862 1,30