Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 116 US Dollar Short Duration Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari (seguito) Stati Uniti d’America (seguito) GE Equipment Small Ticket 2005-2A A3 4,88% /2009 88.790 88.941 0,80 FNMA Pool 555629 6,872% /2033 (3) 86.395 88.043 0,79 Honda Auto Receivables Owner Trust 2005-6 A3 4,85% /2009 81.076 81.093 0,73 CNH Equipment Trust 2005-B A3 4,27% /2010 78.521 78.231 0,70 World Omni Auto Receivables Trust 2007-B A3A 5,28% /2012 75.000 75.634 0,68 FNMA Pool 773300 4,282% /2035 (3) 70.822 71.152 0,64 FNMA Pool 735559 4,331% /2035 (3) 68.143 69.238 0,62 Fannie Mae FNR 2005-27 NA 5,5% /2024 68.582 68.605 0,62 Freddie Mac Gold Pool C46909 7,5% /2030 61.545 64.430 0,58 Freddie Mac Non Gold Pool 781757 5,467% /2034 (3) 59.355 60.819 0,55 Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2005-1 A3 4,8% /2009 60.764 60.753 0,54 FNMA Pool 725695 5,476% /2034 (3) 56.578 57.106 0,51 FNMA Pool 254250 7,5% /2032 54.385 57.019 0,51 FNMA Pool 794386 6,155% /2034 (3) 55.004 55.460 0,50 GE Equipment Small Ticket 2005-1A A3 4,38% /2009 53.919 53.883 0,48 FNMA Pool 735602 6,15% /2032 (3) 51.763 52.787 0,47 CNH Equipment Trust 2007-B A3A 5,4% /2011 50.000 50.616 0,45 Hyundai Auto Receivables Trust 2006-B A3 5,11% /2011 50.000 50.244 0,45 FNMA Pool 607636 7,5% /2031 47.871 50.190 0,45 Capital One Auto Finance Trust 2006-C A3A 5,07% /2011 50.000 50.143 0,45 FNMA Pool 777132 5,259% /2034 (3) 45.557 46.101 0,41 FNMA Pool 768006 4,5% /2013 40.804 40.892 0,37 Freddie Mac Gold Pool G01479 7,5% /2032 38.286 40.080 0,36 Freddie Mac Gold Pool C01372 7,5% /2032 36.056 37.746 0,34 Countrywide Asset-Backed Certificates 2005-7 AF2 4,367% /2035 (3) 34.494 34.221 0,31 FNMA Pool 552886 7,5% /2031 31.830 33.372 0,30 New Century Home Equity Loan Trust 2005-A A2 4,461% /2035 29.602 29.399 0,26 FNMA Pool 779346 5,59% /2034 (3) 28.756 28.954 0,26 FNMA Pool 520823 7,5% /2029 27.409 28.737 0,26 FNMA Pool 634650 7,5% /2032 23.414 24.548 0,22 FNMA Pool 253733 7,5% /2021 22.458 23.989 0,22 FNMA Pool 652016 7,5% /2032 16.307 17.097 0,15 FNMA Pool 254133 7,5% /2031 1.808 1.896 0,02 FNMA Pool 524945 7,5% /2030 1.306 1.369 0,01 Totale Stati Uniti d’America 72,38 Totale Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari 72,38 Obbligazioni societarie Nominale in dollari USA se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America Citicorp subord nts SerMTNF 6,375% /2008 215.000 217.463 1,95 JP Morgan Chase & Co unsecur subord nts 7% /2009 195.000 201.987 1,81 World Financial Properties pass thru certs Ser144A priv plmt 6,91% /2013 128.528 134.131 1,20 John Hancock Financial Services sr nts 5,625% /2008 130.000 130.704 1,17 Prudential Funding nts Ser144A priv plmt 6,6% /2008 105.000 105.408 0,95 Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Stati Uniti d’America (seguito) Monumental Global Funding II nts Ser144A priv plmt 4,375% /2009 95.000 95.334 0,85 International Lease Finance nts SerMTNQ 4,625% /2008 90.000 89.801 0,81 Wachovia Bank Charlotte subord nts SerBNKT 7,875% /2010 84.000 89.316 0,80 Ba<strong>lt</strong>imore Gas & Electric 6,625% /2008 80.000 80.182 0,72 Hartford Financial Services Group sr unsecur 5,55% /2008 80.000 80.171 0,72 Metropolitan Life Global Funding I sr nts Ser144A priv plmt 4,625% /2010 80.000 80.145 0,72 General Electric Capital nts SerMTNA 4,25% /2010 65.000 64.961 0,58 US Bancorp sr nts SerMTNP 4,5% /2010 60.000 60.178 0,54 Suntrust Bank 4,55% /2009 60.000 60.006 0,54 M&I Marshall & Isley Bank bk nts SerBKNT 3,8% /2008 60.000 59.919 0,54 SLM unsecur SerMTNA 4,5% /2010 60.000 56.371 0,51 Allstate Life Global Funding Trusts secur nts Ser04-1 4,5% /2009 55.000 55.153 0,49 AT&T sr unsubord 5,3% /2010 50.000 51.080 0,46 PNC Funding co <strong>gt</strong>d 6,125% /2009 50.000 50.957 0,46 Coca-Cola Enterprises unsecur unsubord 4,375% /2009 50.000 49.996 0,45 Wa<strong>lt</strong> Disney sr unsecur SerC 5,294% /2010 (3) 50.000 49.517 0,44 3M nts SerMTN 5,125% /2009 45.000 45.926 0,41 HSBC Finance unsecur sr unsubord 6,4% /2008 45.000 45.267 0,41 CIT Group sr nts 5% /2008 45.000 44.520 0,40 Detroit Edison secured 6,125% /2010 40.000 41.752 0,37 Textron Financial sr unsecur SerE 4,125% /2008 40.000 39.960 0,36 Bank of America unsecur sr nts 3,375% /2009 40.000 39.608 0,36 Kraft Foods sr unsecur 4,125% /2009 40.000 39.540 0,35 Washin<strong>gt</strong>on Mutual sr unsecur 4% /2009 40.000 37.850 0,34 Abbott Laboratories nts 5,375% /2009 35.000 35.544 0,32 Axa Financial unsecur sr nts 6,5% /2008 35.000 35.160 0,32 Bank of America unsecur sr nts 3,875% /2008 35.000 34.987 0,31 Bank of New York SerCD 5,05% /2009 25.000 24.967 0,22 HSBC Finance nts 6,75% /2011 15.000 15.590 0,14 Totale Stati Uniti d’America 21,02 Regno Unito Bank of Scotland sr nts Ser144A priv plmt 5,625% /2009 100.000 101.570 0,92 National Westminster Bank subord nts 7,375% /2009 35.000 36.518 0,33 Totale Regno Unito 1,25 Isole Cayman Santander Central Hispano Issuances co <strong>gt</strong>d 7,625% /2009 100.000 105.208 0,94 Totale Isole Cayman 0,94 Australia Principal Financial Group Australia sr nts Ser144A priv plmt 8,2% /2009 55.000 58.300 0,52 Totale Australia 0,52 Totale Obbligazioni societarie 23,73 Titoli di stato Nominale in dollari USA se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Canada Province of Quebec unsecur debentures 6,125% /2011 120.000 127.467 1,14 Totale Canada 1,14
117 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 US Dollar Short Duration Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Nominale in dollari USA se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Titoli di stato (seguito) Stati Uniti d’America US Treasury Bill 0% /2008 (2) 50.000 48.775 0,44 Totale Stati Uniti d’America 0,44 Totale Titoli di stato 1,58 Totale Investimenti in titoli 10.894.040 97,69 Totale Valore attivo netto 11.151.283 100,00 (2) Titolo detenuto come garanzia a fronte di posizioni in futures dal broker. (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
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